Сравнение FTRFX с TGRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX) и TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX).
FTRFX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. TGRNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FTRFX и TGRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTRFX и TGRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRFX Federated Hermes Total Return Bond Fund | -0.90% | 7.28% | 1.02% | 4.23% | -13.31% | -0.47% | 9.19% | 9.42% | 1.28% |
TGRNX TIAA-CREF Green Bond Fund | -0.39% | 6.76% | 3.08% | 5.73% | -13.43% | -0.60% | 8.57% | 9.15% | 1.43% |
Доходность по периодам
С начала года, FTRFX показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у TGRNX с доходностью -0.39%.
FTRFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 1.93%
TGRNX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTRFX и TGRNX
FTRFX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TGRNX в 0.45%.
Доходность на риск
FTRFX vs. TGRNX — Ранг доходности на риск
FTRFX
TGRNX
Сравнение FTRFX c TGRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX) и TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTRFX | TGRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.22 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.78 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.92 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 6.76 | -2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTRFX | TGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.22 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.09 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.52 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между FTRFX и TGRNX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTRFX и TGRNX
Дивидендная доходность FTRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности TGRNX в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRFX Federated Hermes Total Return Bond Fund | 3.92% | 4.22% | 3.48% | 2.95% | 2.25% | 3.17% | 4.36% | 3.08% | 3.19% | 2.91% | 3.33% | 3.23% |
TGRNX TIAA-CREF Green Bond Fund | 3.97% | 4.31% | 4.48% | 3.30% | 2.69% | 2.76% | 4.20% | 4.38% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTRFX и TGRNX
Максимальная просадка FTRFX за все время составила -17.95%, примерно равная максимальной просадке TGRNX в -17.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRFX и TGRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTRFX | TGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.95% | -17.85% | -0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -2.47% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.95% | -17.85% | -0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -1.83% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -5.32% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.70% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTRFX и TGRNX
Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что FTRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTRFX | TGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 1.14% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 2.05% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 3.33% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.83% | 4.82% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 4.84% | -0.08% |