Сравнение FTRFX с EINFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX) и Elfun Income Fund (EINFX).
FTRFX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. EINFX управляется State Street. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности FTRFX и EINFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTRFX и EINFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRFX Federated Hermes Total Return Bond Fund | -1.00% | 7.28% | 1.02% | 4.23% | -13.31% | -0.47% | 9.19% | 9.42% | -1.14% | 4.10% |
EINFX Elfun Income Fund | -0.45% | 7.35% | -0.73% | 4.75% | -13.82% | -1.57% | 7.81% | 9.51% | -0.86% | 3.91% |
Доходность по периодам
С начала года, FTRFX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у EINFX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции FTRFX превзошли акции EINFX по среднегодовой доходности: 1.92% против 1.45% соответственно.
FTRFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- -0.23%
- 10 лет*
- 1.92%
EINFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- 1.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTRFX и EINFX
FTRFX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии EINFX в 0.29%.
Доходность на риск
FTRFX vs. EINFX — Ранг доходности на риск
FTRFX
EINFX
Сравнение FTRFX c EINFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX) и Elfun Income Fund (EINFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTRFX | EINFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.78 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.12 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.14 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.41 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 3.78 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTRFX | EINFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.78 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.09 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.28 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.79 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между FTRFX и EINFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTRFX и EINFX
Дивидендная доходность FTRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности EINFX в 3.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRFX Federated Hermes Total Return Bond Fund | 3.92% | 4.22% | 3.48% | 2.95% | 2.25% | 3.17% | 4.36% | 3.08% | 3.19% | 2.91% | 3.33% | 3.23% |
EINFX Elfun Income Fund | 3.49% | 3.84% | 3.04% | 2.76% | 4.09% | 3.31% | 3.15% | 2.78% | 2.88% | 2.42% | 3.34% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок FTRFX и EINFX
Максимальная просадка FTRFX за все время составила -17.95%, что меньше максимальной просадки EINFX в -19.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRFX и EINFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTRFX | EINFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.95% | -19.78% | +1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -3.07% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.95% | -19.78% | +1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.95% | -19.78% | +1.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -5.73% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -3.57% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.15% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTRFX и EINFX
Текущая волатильность для Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX) составляет 1.35%, в то время как у Elfun Income Fund (EINFX) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что FTRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EINFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTRFX | EINFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 1.62% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 2.76% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 4.85% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.83% | 6.47% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 5.22% | -0.46% |