PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRFX с EINFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTRFX с EINFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTRFX (Federated Hermes Total Return Bond Fund) and EINFX (Elfun Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, FTRFX returned 1.83%/yr vs 1.34%/yr for EINFX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FTRFX charges 0.69%/yr vs 0.29%/yr for EINFX.

Доходность

Сравнение доходности FTRFX и EINFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX) и Elfun Income Fund (EINFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTRFX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у EINFX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции FTRFX превзошли акции EINFX по среднегодовой доходности: 1.83% против 1.34% соответственно.

FTRFX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.14%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
-0.01%
1 год
4.97%
3 года*
3.41%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
1.83%

EINFX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.05%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
-0.05%
1 год
4.22%
3 года*
2.91%
5 лет*
-0.73%
10 лет*
1.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTRFX и EINFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTRFX
Federated Hermes Total Return Bond Fund		-0.29%7.28%1.02%4.23%-13.31%-0.47%9.19%9.42%-1.14%4.10%
EINFX
Elfun Income Fund		-0.17%7.35%-0.73%4.75%-13.82%-1.57%7.81%9.51%-0.86%3.91%

Correlation

The correlation between FTRFX and EINFX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1996 г.

0.86

Over the past year, the correlation between FTRFX and EINFX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Total Return Bond Fund

Elfun Income Fund

Часто сравнивают с FTRFX:
FTRFX с ABNDXFTRFX с FTBFXFTRFX с BEARXFTRFX с FHYTXFTRFX с TGLMXFTRFX с LCTRXFTRFX с MCFIX
Часто сравнивают с EINFX:
EINFX с HOBIXEINFX с BCPIXEINFX с EBABXEINFX с JCPUXEINFX с AMFIXEINFX с NPCTEINFX с SAVYX

Доходность на риск

FTRFX vs. EINFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRFX
Ранг доходности на риск FTRFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRFX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRFX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRFX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRFX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
EINFX
Ранг доходности на риск EINFX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINFX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINFX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINFX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINFX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINFX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRFX c EINFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX) и Elfun Income Fund (EINFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRFXEINFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.15

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
1.74

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

1.44

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.37

4.32

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRFX vs. EINFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRFX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EINFX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRFX и EINFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRFXEINFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.15

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.11

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.26

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.79

+0.22

Просадки

Сравнение просадок FTRFX и EINFX

Максимальная просадка FTRFX за все время составила -17.95%, что меньше максимальной просадки EINFX в -19.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRFX и EINFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTRFXEINFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.95%

-19.78%

+1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-3.40%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.57%

-8.10%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.95%

-19.78%

+1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.95%

-19.78%

+1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-5.45%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-3.57%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.13%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRFX и EINFX

Текущая волатильность для Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX) составляет 1.38%, в то время как у Elfun Income Fund (EINFX) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что FTRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EINFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTRFXEINFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.46%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

2.93%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

4.24%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.87%

6.50%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.78%

5.23%

-0.45%

Сравнение комиссий FTRFX и EINFX

FTRFX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии EINFX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRFX и EINFX

Дивидендная доходность FTRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности EINFX в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINFX
Elfun Income Fund		3.86%3.84%3.04%2.76%4.09%3.31%3.15%2.78%2.88%2.42%3.34%2.87%
FTRFX
Federated Hermes Total Return Bond Fund		4.25%4.22%3.48%2.95%2.25%3.17%4.36%3.08%3.19%2.91%3.33%3.23%

Часто задаваемые вопросы

FTRFX and EINFX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EINFX has higher volatility (1.46%) compared to FTRFX (1.38%). In terms of maximum drawdown, FTRFX dropped -17.95% vs EINFX's -19.78%.

FTRFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTRFX и EINFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор