Сравнение FTOH с DCMT
FTOH (Franklin Ohio Municipal Income ETF) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FTOH is a Municipal Bonds fund tracking the Actively Managed, while DCMT is a Commodities fund actively managed by DoubleLine. FTOH is passively managed, while DCMT is actively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. FTOH charges 0.35%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.
Доходность
Сравнение доходности FTOH и DCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTOH показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 26.32%.
FTOH
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 2.01%
- С начала года
- 2.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCMT
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 2.50%
- 6 месяцев
- 21.40%
- С начала года
- 26.32%
- 1 год
- 29.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTOH и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTOH Franklin Ohio Municipal Income ETF | 2.43% | 0.08% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 26.32% | 0.25% |
Correlation
The correlation between FTOH and DCMT is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTOH vs. DCMT — Ранг доходности на риск
FTOH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DCMT
Сравнение FTOH c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Ohio Municipal Income ETF (FTOH) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTOH | DCMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTOH и DCMT
Максимальная просадка FTOH за все время составила -2.59%, что меньше максимальной просадки DCMT в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTOH и DCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTOH | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.59% | -15.96% | +13.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -9.33% | +8.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -3.54% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTOH и DCMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTOH | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 18.76% | -15.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 16.01% | -12.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.47% | 16.01% | -12.54% |
Сравнение комиссий FTOH и DCMT
FTOH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DCMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTOH и DCMT
Дивидендная доходность FTOH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности DCMT в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.91% | 3.67% | 1.59% |
FTOH Franklin Ohio Municipal Income ETF | 2.54% | 0.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTOH and DCMT have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTOH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTOH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.66% for DCMT.
DCMT has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 2.54% for FTOH.
FTOH is categorized as Municipal Bonds, while DCMT is Commodities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and DoubleLine. Their fees differ too: 0.35% for FTOH and 0.66% for DCMT.
Подберите оптимальное распределение для FTOH и DCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор