Сравнение FTNY с RTAI
FTNY (Franklin New York Municipal Income ETF) and RTAI (Rareview Tax Advantaged Income ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. FTNY charges 0.36%/yr vs 3.78%/yr for RTAI.
Доходность
Сравнение доходности FTNY и RTAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTNY показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у RTAI с доходностью 3.95%.
FTNY
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 1.62%
- С начала года
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RTAI
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 3.95%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- -0.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTNY и RTAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTNY Franklin New York Municipal Income ETF | 2.33% | -0.24% |
RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF | 3.95% | -0.64% |
Correlation
The correlation between FTNY and RTAI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTNY vs. RTAI — Ранг доходности на риск
FTNY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RTAI
Сравнение FTNY c RTAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin New York Municipal Income ETF (FTNY) и Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTNY | RTAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTNY и RTAI
Максимальная просадка FTNY за все время составила -3.08%, что меньше максимальной просадки RTAI в -34.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTNY и RTAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTNY | RTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.08% | -34.32% | +31.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -6.29% | +5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -13.67% | +13.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTNY и RTAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTNY | RTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91% | 6.75% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.91% | 9.37% | -5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.91% | 9.00% | -5.09% |
Сравнение комиссий FTNY и RTAI
FTNY берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии RTAI в 3.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTNY и RTAI
Дивидендная доходность FTNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности RTAI в 4.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTNY Franklin New York Municipal Income ETF | 2.58% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF | 4.94% | 5.66% | 5.02% | 3.07% | 3.71% | 4.73% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
FTNY and RTAI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTNY is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTNY is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 3.78% for RTAI.
RTAI has the higher dividend yield at 4.94%, compared with 2.58% for FTNY.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Rareview Funds. Their fees differ too: 0.36% for FTNY and 3.78% for RTAI.
Подберите оптимальное распределение для FTNY и RTAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор