Сравнение FTNY с LVHI
FTNY (Franklin New York Municipal Income ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - FTNY is a Municipal Bonds fund actively managed by Franklin Templeton, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. FTNY is actively managed, while LVHI is passively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. FTNY charges 0.36%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.
Доходность
Сравнение доходности FTNY и LVHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTNY показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 11.03%.
FTNY
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LVHI
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 11.03%
- 6 месяцев
- 13.12%
- 1 год
- 28.78%
- 3 года*
- 20.66%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTNY и LVHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTNY Franklin New York Municipal Income ETF | 2.52% | -0.24% |
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 11.03% | 5.55% |
Correlation
The correlation between FTNY and LVHI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTNY vs. LVHI — Ранг доходности на риск
FTNY
LVHI
Сравнение FTNY c LVHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin New York Municipal Income ETF (FTNY) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTNY | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.14 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.81 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок FTNY и LVHI
Максимальная просадка FTNY за все время составила -3.08%, что меньше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTNY и LVHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTNY | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.08% | -32.31% | +29.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -2.16% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -3.52% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTNY и LVHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTNY | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01% | 9.49% | -5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.01% | 11.06% | -7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.01% | 13.76% | -9.75% |
Сравнение комиссий FTNY и LVHI
FTNY берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTNY и LVHI
Дивидендная доходность FTNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности LVHI в 4.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTNY Franklin New York Municipal Income ETF | 2.24% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 4.80% | 4.92% | 3.98% | 8.12% | 7.74% | 4.13% | 3.97% | 6.67% | 10.67% | 3.38% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
FTNY and LVHI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTNY is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTNY is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.
LVHI has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 2.24% for FTNY.
FTNY is categorized as Municipal Bonds, while LVHI is Volatility Hedged Equity. Their fees differ too: 0.36% for FTNY and 0.40% for LVHI.
Подберите оптимальное распределение для FTNY и LVHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор