PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTNT с BAJFINANCE.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FTNT с BAJFINANCE.NS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FTNT (Fortinet, Inc.) and BAJFINANCE.NS (Bajaj Finance Limited) are both stocks. FTNT operates in Software - Infrastructure (Technology), while BAJFINANCE.NS operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, FTNT returned 36.02%/yr vs 25.44%/yr for BAJFINANCE.NS. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FTNT и BAJFINANCE.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortinet, Inc. (FTNT) и Bajaj Finance Limited (BAJFINANCE.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FTNT торгуется в USD, в то время как BAJFINANCE.NS торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BAJFINANCE.NS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FTNT показывает доходность 84.23%, что значительно выше, чем у BAJFINANCE.NS с доходностью -12.10%. За последние 10 лет акции FTNT превзошли акции BAJFINANCE.NS по среднегодовой доходности: 36.02% против 25.44% соответственно.

FTNT

1 день
0.85%
1 месяц
24.31%
С начала года
84.23%
6 месяцев
77.94%
1 год
43.91%
3 года*
27.56%
5 лет*
26.15%
10 лет*
36.02%

BAJFINANCE.NS

1 день
5.53%
1 месяц
3.06%
С начала года
-12.10%
6 месяцев
-14.08%
1 год
-11.71%
3 года*
4.56%
5 лет*
3.78%
10 лет*
25.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTNT и BAJFINANCE.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTNT
Fortinet, Inc.		84.23%-15.95%61.42%19.72%-31.98%141.97%39.13%51.58%61.20%45.05%
BAJFINANCE.NS
Bajaj Finance Limited		-12.10%39.44%-8.53%11.82%-14.57%29.58%22.90%56.63%38.45%134.11%

Correlation

The correlation between FTNT and BAJFINANCE.NS is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г.

0.08

The correlation between FTNT and BAJFINANCE.NS shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortinet, Inc.

Bajaj Finance Limited

Часто сравнивают с FTNT:
FTNT с PANWFTNT с CRWDFTNT с ZSFTNT с OKTAFTNT с NETFTNT с SFTNT с NOW
Часто сравнивают с BAJFINANCE.NS:
BAJFINANCE.NS с KOTAKBANK.NSBAJFINANCE.NS с PFC.NSBAJFINANCE.NS с INFY.NSBAJFINANCE.NS с ICICIBANK.NSBAJFINANCE.NS с HDFCLIFE.NSBAJFINANCE.NS с JIOFIN.NSBAJFINANCE.NS с ^BSESN

Доходность на риск

FTNT vs. BAJFINANCE.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTNT
Ранг доходности на риск FTNT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTNT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTNT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTNT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTNT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTNT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BAJFINANCE.NS
Ранг доходности на риск BAJFINANCE.NS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAJFINANCE.NS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAJFINANCE.NS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAJFINANCE.NS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAJFINANCE.NS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAJFINANCE.NS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTNT c BAJFINANCE.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortinet, Inc. (FTNT) и Bajaj Finance Limited (BAJFINANCE.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTNTBAJFINANCE.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
-0.39

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
-0.38

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.95

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

-0.38

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.09

-0.82

+2.91

FTNT vs. BAJFINANCE.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTNT на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа BAJFINANCE.NS равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTNT и BAJFINANCE.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTNT и BAJFINANCE.NS

Максимальная просадка FTNT за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки BAJFINANCE.NS в -92.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTNT и BAJFINANCE.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTNTBAJFINANCE.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.20%

-92.95%

+41.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.90%

-31.79%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.32%

-31.79%

-6.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.32%

-36.66%

-1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.32%

-64.28%

+25.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-22.56%

+20.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.22%

-19.22%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.07%

14.41%

+6.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FTNT и BAJFINANCE.NS

Fortinet, Inc. (FTNT) имеет более высокую волатильность в 13.35% по сравнению с Bajaj Finance Limited (BAJFINANCE.NS) с волатильностью 9.21%. Это указывает на то, что FTNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAJFINANCE.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTNTBAJFINANCE.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.35%

9.21%

+4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.79%

23.92%

+7.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.18%

30.54%

+14.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.94%

29.03%

+14.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.88%

37.11%

+3.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTNT и BAJFINANCE.NS

Ни FTNT, ни BAJFINANCE.NS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BAJFINANCE.NS
Bajaj Finance Limited		0.00%1.13%1.06%0.82%0.61%0.29%0.38%0.28%0.30%4.10%
FTNT
Fortinet, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTNT и BAJFINANCE.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortinet, Inc. и Bajaj Finance Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. FTNT значения в USD, BAJFINANCE.NS значения в INR

Часто задаваемые вопросы

FTNT and BAJFINANCE.NS have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTNT и BAJFINANCE.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор