Сравнение FTNJ с YCS
FTNJ (Franklin New Jersey Municipal Income ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - FTNJ is a Municipal Bonds fund tracking the Actively Managed, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. FTNJ charges 0.35%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности FTNJ и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTNJ показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.35%.
FTNJ
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 9.35%
- 6 месяцев
- 8.16%
- 1 год
- 30.84%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 23.76%
- 10 лет*
- 13.18%
Сравнение доходности по годам FTNJ и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTNJ Franklin New Jersey Municipal Income ETF | 2.09% | 0.34% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.35% | 5.40% |
Correlation
The correlation between FTNJ and YCS is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTNJ vs. YCS — Ранг доходности на риск
FTNJ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YCS
Сравнение FTNJ c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin New Jersey Municipal Income ETF (FTNJ) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTNJ | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTNJ и YCS
Максимальная просадка FTNJ за все время составила -2.72%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTNJ и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTNJ | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.72% | -49.56% | +46.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -19.88% | +19.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTNJ и YCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTNJ | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29% | 16.99% | -13.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.29% | 21.09% | -17.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.29% | 18.98% | -15.69% |
Сравнение комиссий FTNJ и YCS
FTNJ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTNJ и YCS
Дивидендная доходность FTNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FTNJ Franklin New Jersey Municipal Income ETF | 1.97% | 0.54% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTNJ and YCS have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTNJ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTNJ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
FTNJ has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.00% for YCS.
FTNJ is categorized as Municipal Bonds, while YCS is Leveraged Currency. FTNJ tracks Actively Managed, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Franklin Templeton and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for FTNJ and 1.00% for YCS.
Подберите оптимальное распределение для FTNJ и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор