Сравнение FTNJ с XLE
FTNJ (Franklin New Jersey Municipal Income ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - FTNJ is a Municipal Bonds fund tracking the Actively Managed, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. FTNJ charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLE.
Доходность
Сравнение доходности FTNJ и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTNJ показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.26%.
FTNJ
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 32.26%
- 6 месяцев
- 29.34%
- 1 год
- 47.98%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 20.45%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение доходности по годам FTNJ и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTNJ Franklin New Jersey Municipal Income ETF | 1.80% | 0.34% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.26% | -0.19% |
Correlation
The correlation between FTNJ and XLE is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTNJ vs. XLE — Ранг доходности на риск
FTNJ
XLE
Сравнение FTNJ c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin New Jersey Municipal Income ETF (FTNJ) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTNJ | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.36 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.31 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок FTNJ и XLE
Максимальная просадка FTNJ за все время составила -2.72%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTNJ и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTNJ | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.72% | -71.26% | +68.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -6.09% | +5.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -17.98% | +17.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTNJ и XLE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTNJ | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 20.50% | -17.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.35% | 26.01% | -22.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 29.58% | -26.23% |
Сравнение комиссий FTNJ и XLE
FTNJ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTNJ и XLE
Дивидендная доходность FTNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности XLE в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTNJ Franklin New Jersey Municipal Income ETF | 1.98% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.54% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
FTNJ and XLE have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for FTNJ.
XLE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.98% for FTNJ.
FTNJ is categorized as Municipal Bonds, while XLE is Energy Equities. FTNJ tracks Actively Managed, while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and State Street. Their fees differ too: 0.35% for FTNJ and 0.08% for XLE.
Подберите оптимальное распределение для FTNJ и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор