Сравнение FTNJ с TPYP
FTNJ (Franklin New Jersey Municipal Income ETF) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - FTNJ is a Municipal Bonds fund tracking the Actively Managed, while TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. FTNJ charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.
Доходность
Сравнение доходности FTNJ и TPYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTNJ показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 20.86%.
FTNJ
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TPYP
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 20.86%
- 6 месяцев
- 20.79%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 25.93%
- 5 лет*
- 18.00%
- 10 лет*
- 11.82%
Сравнение доходности по годам FTNJ и TPYP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTNJ Franklin New Jersey Municipal Income ETF | 2.27% | 0.34% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 20.86% | 1.90% |
Correlation
The correlation between FTNJ and TPYP is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTNJ vs. TPYP — Ранг доходности на риск
FTNJ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TPYP
Сравнение FTNJ c TPYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin New Jersey Municipal Income ETF (FTNJ) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTNJ | TPYP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTNJ и TPYP
Максимальная просадка FTNJ за все время составила -2.72%, что меньше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTNJ и TPYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTNJ | TPYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.72% | -51.91% | +49.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.64% | +4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -7.88% | +7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTNJ и TPYP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTNJ | TPYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 13.34% | -10.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.26% | 17.40% | -14.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.26% | 21.93% | -18.67% |
Сравнение комиссий FTNJ и TPYP
FTNJ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TPYP в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTNJ и TPYP
Дивидендная доходность FTNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности TPYP в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTNJ Franklin New Jersey Municipal Income ETF | 1.97% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 3.23% | 3.91% | 3.95% | 4.83% | 4.48% | 4.86% | 6.14% | 4.45% | 4.58% | 3.71% | 3.49% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
FTNJ and TPYP have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTNJ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTNJ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for TPYP.
TPYP has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 1.97% for FTNJ.
FTNJ is categorized as Municipal Bonds, while TPYP is Energy Equities. FTNJ tracks Actively Managed, while TPYP tracks Tortoise North American Pipeline Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Tortoise. Their fees differ too: 0.35% for FTNJ and 0.40% for TPYP.
Подберите оптимальное распределение для FTNJ и TPYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор