Сравнение FTMH с WTMY
FTMH (Franklin Municipal High Yield ETF) and WTMY (WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF) are both High Yield Muni funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FTMH и WTMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTMH показывает доходность 3.86%, что значительно выше, чем у WTMY с доходностью 1.07%.
FTMH
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 3.11%
- С начала года
- 3.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTMY
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.36%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTMH и WTMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF | 3.86% | -0.43% |
WTMY WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF | 1.07% | 0.18% |
Correlation
The correlation between FTMH and WTMY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTMH vs. WTMY — Ранг доходности на риск
FTMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WTMY
Сравнение FTMH c WTMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Municipal High Yield ETF (FTMH) и WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF (WTMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTMH | WTMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTMH и WTMY
Максимальная просадка FTMH за все время составила -3.12%, что меньше максимальной просадки WTMY в -3.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMH и WTMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTMH | WTMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.12% | -3.67% | +0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -1.02% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -0.80% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTMH и WTMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTMH | WTMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 2.56% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.93% | 3.47% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 3.47% | +0.46% |
Сравнение комиссий FTMH и WTMY
И FTMH, и WTMY имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTMH и WTMY
Дивидендная доходность FTMH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности WTMY в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF | 3.09% | 0.86% |
WTMY WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF | 3.42% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
FTMH and WTMY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTMH and WTMY have the same expense ratio: 0.35% per year.
WTMY has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 3.09% for FTMH.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and WisdomTree.
Подберите оптимальное распределение для FTMH и WTMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор