PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTLSX с PHTJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTLSX с PHTJX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTLSX (Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund) and PHTJX (Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FTLSX returned 3.53%/yr vs 7.51%/yr for PHTJX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTLSX charges 0.00%/yr vs 0.05%/yr for PHTJX.

Доходность

Сравнение доходности FTLSX и PHTJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX) и Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTLSX показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у PHTJX с доходностью 8.12%.

FTLSX

1 день
0.28%
1 месяц
1.89%
С начала года
5.19%
6 месяцев
5.44%
1 год
12.01%
3 года*
8.36%
5 лет*
3.53%
10 лет*
—

PHTJX

1 день
0.36%
1 месяц
3.84%
С начала года
8.12%
6 месяцев
8.45%
1 год
20.49%
3 года*
15.09%
5 лет*
7.51%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTLSX и PHTJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTLSX
Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund		5.19%10.31%4.72%8.60%-11.33%3.30%9.04%10.97%-1.40%3.61%
PHTJX
Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund		8.12%15.57%12.67%16.45%-17.37%15.57%15.13%22.69%-8.00%8.92%

Correlation

The correlation between FTLSX and PHTJX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г.

0.74

The correlation between FTLSX and PHTJX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund

Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund

Часто сравнивают с FTLSX:
FTLSX с FXAIXFTLSX с VDCFTLSX с USMVFTLSX с TBLAXFTLSX с PLWIXFTLSX с TCLTXFTLSX с TCLEX
Часто сравнивают с PHTJX:
PHTJX с FIHFXPHTJX с PDEJXPHTJX с PSMIXPHTJX с FRQAXPHTJX с CMNWXPHTJX с FCQTXPHTJX с FRBHX

Доходность на риск

FTLSX vs. PHTJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTLSX
Ранг доходности на риск FTLSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLSX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PHTJX
Ранг доходности на риск PHTJX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHTJX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHTJX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHTJX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHTJX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHTJX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTLSX c PHTJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX) и Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTLSXPHTJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.41

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
3.43

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.45

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

3.22

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.65

14.61

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTLSX vs. PHTJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTLSX на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHTJX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTLSX и PHTJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTLSXPHTJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.41

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.64

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.71

+0.26

Просадки

Сравнение просадок FTLSX и PHTJX

Максимальная просадка FTLSX за все время составила -15.74%, что меньше максимальной просадки PHTJX в -27.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLSX и PHTJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTLSXPHTJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.74%

-27.17%

+11.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-6.47%

+2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.83%

-11.58%

+6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.74%

-23.12%

+7.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-4.19%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

1.42%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FTLSX и PHTJX

Текущая волатильность для Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX) составляет 1.79%, в то время как у Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что FTLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHTJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTLSXPHTJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

2.70%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

6.94%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54%

8.66%

-4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.43%

11.79%

-6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.78%

12.51%

-7.73%

Сравнение комиссий FTLSX и PHTJX

FTLSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PHTJX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTLSX и PHTJX

Дивидендная доходность FTLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности PHTJX в 4.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTLSX
Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund		3.53%3.68%3.37%3.19%5.28%4.91%3.06%4.44%4.26%1.97%0.00%0.00%
PHTJX
Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund		4.33%4.68%4.09%3.37%8.44%4.96%3.98%3.71%4.01%2.31%1.99%1.67%

Часто задаваемые вопросы

FTLSX and PHTJX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHTJX has higher volatility (2.70%) compared to FTLSX (1.79%). In terms of maximum drawdown, FTLSX dropped -15.74% vs PHTJX's -27.17%.

FTLSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTLSX и PHTJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор