PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTISX с VFSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTISX с VFSNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX).

FTISX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 мая 2003 г.. VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FTISX и VFSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTISX и VFSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTISX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M		-0.34%24.03%-0.46%18.97%-17.12%12.83%9.29%20.77%-16.57%31.41%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.30%29.97%2.63%15.18%-21.26%12.74%11.92%21.72%-18.46%30.30%

Доходность по периодам

С начала года, FTISX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у VFSNX с доходностью 1.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTISX имеют среднегодовую доходность 7.72%, а акции VFSNX немного отстают с 7.58%.

FTISX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
1.39%
1 год
17.46%
3 года*
10.55%
5 лет*
4.79%
10 лет*
7.72%

VFSNX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.23%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.65%
1 год
29.26%
3 года*
13.66%
5 лет*
5.38%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FTISX:
FTISX с IDMOFTISX с MWNIXFTISX с MIDLXFTISX с ARHBXFTISX с YASLXFTISX с FISMXFTISX с FSCOX
Часто сравнивают с VFSNX:
VFSNX с VOOVFSNX с VXUSVFSNX с FZILXVFSNX с VTSAXVFSNX с VTVFSNX с SPYVFSNX с ARTJX

Сравнение комиссий FTISX и VFSNX

FTISX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии VFSNX в 0.11%.

FTISX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FTISX vs. VFSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTISX
Ранг доходности на риск FTISX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTISX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTISX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTISX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTISX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTISX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VFSNX
Ранг доходности на риск VFSNX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSNX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTISX c VFSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTISXVFSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

2.06

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.63

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.49

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

9.81

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTISX vs. VFSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTISX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа VFSNX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTISX и VFSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTISXVFSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.06

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.36

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.49

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.56

+0.12

Корреляция

Корреляция между FTISX и VFSNX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTISX и VFSNX

Дивидендная доходность FTISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности VFSNX в 3.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTISX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M		3.28%3.26%2.24%1.40%0.13%6.94%0.34%1.81%5.50%2.52%2.08%2.86%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		3.32%3.36%3.41%3.11%2.26%2.70%1.90%3.25%2.81%2.85%2.93%2.69%

Просадки

Сравнение просадок FTISX и VFSNX

Максимальная просадка FTISX за все время составила -61.12%, что больше максимальной просадки VFSNX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTISX и VFSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTISXVFSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.12%

-43.65%

-17.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-11.47%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

-33.75%

+2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.55%

-43.65%

+4.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-9.35%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-9.56%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.91%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FTISX и VFSNX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX) составляет 6.16%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что FTISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTISXVFSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

6.66%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

10.11%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.46%

14.58%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

14.89%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

15.67%

-1.73%