PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTISX с KGGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTISX с KGGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX).

FTISX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 мая 2003 г.. KGGIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FTISX и KGGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTISX и KGGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTISX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M		-0.34%24.03%-0.46%18.97%-17.12%12.83%9.29%20.77%-16.57%31.41%
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		7.35%64.88%-4.91%13.43%-9.05%16.86%37.23%10.00%-11.07%8.98%

Доходность по периодам

С начала года, FTISX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у KGGIX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции FTISX уступали акциям KGGIX по среднегодовой доходности: 7.72% против 14.81% соответственно.

FTISX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
1.39%
1 год
17.46%
3 года*
10.55%
5 лет*
4.79%
10 лет*
7.72%

KGGIX

1 день
2.52%
1 месяц
-7.08%
С начала года
7.35%
6 месяцев
15.02%
1 год
54.96%
3 года*
22.54%
5 лет*
13.12%
10 лет*
14.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M

Kopernik Global All-Cap Fund

Часто сравнивают с FTISX:
FTISX с IDMOFTISX с MWNIXFTISX с MIDLXFTISX с ARHBXFTISX с FISMXFTISX с YASLXFTISX с FSCOX
Часто сравнивают с KGGIX:
KGGIX с V3AB.LKGGIX с VHVG.LKGGIX с DFIVKGGIX с VWRP.LKGGIX с KGGAXKGGIX с SPYKGGIX с ^GSPC

Сравнение комиссий FTISX и KGGIX

FTISX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии KGGIX в 1.01%.

FTISX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund

Доходность на риск

FTISX vs. KGGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTISX
Ранг доходности на риск FTISX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTISX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTISX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTISX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTISX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTISX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
KGGIX
Ранг доходности на риск KGGIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTISX c KGGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTISXKGGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

3.56

-2.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

4.21

-2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.63

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

5.02

-3.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

18.38

-12.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTISX vs. KGGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTISX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа KGGIX равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTISX и KGGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTISXKGGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

3.56

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.87

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.98

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.62

+0.06

Корреляция

Корреляция между FTISX и KGGIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTISX и KGGIX

Дивидендная доходность FTISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности KGGIX в 15.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTISX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M		3.28%3.26%2.24%1.40%0.13%6.94%0.34%1.81%5.50%2.52%2.08%2.86%
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		15.33%16.46%1.04%8.60%13.59%9.30%4.81%3.02%0.25%4.40%3.34%0.81%

Просадки

Сравнение просадок FTISX и KGGIX

Максимальная просадка FTISX за все время составила -61.12%, что больше максимальной просадки KGGIX в -45.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTISX и KGGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTISXKGGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.12%

-45.11%

-16.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-10.65%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

-26.43%

-5.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.55%

-31.59%

-7.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-7.13%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-9.59%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.91%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FTISX и KGGIX

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) имеют волатильность 6.16% и 6.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTISXKGGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

6.35%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

12.53%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.46%

15.41%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

15.17%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

15.10%

-1.16%