Сравнение FTISX с COIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX) и Calvert International Opportunities Fund (COIIX).
FTISX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 мая 2003 г.. COIIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FTISX и COIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTISX и COIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTISX Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M | -0.34% | 24.03% | -0.46% | 18.97% | -17.12% | 12.83% | 9.29% | 20.77% | -16.57% | 31.41% |
COIIX Calvert International Opportunities Fund | -4.25% | 13.80% | -1.48% | 12.95% | -26.69% | 13.97% | 14.05% | 26.09% | -14.57% | 38.55% |
Доходность по периодам
С начала года, FTISX показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у COIIX с доходностью -4.25%. За последние 10 лет акции FTISX превзошли акции COIIX по среднегодовой доходности: 7.72% против 5.81% соответственно.
FTISX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 10.55%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 7.72%
COIIX
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- -4.25%
- 6 месяцев
- -4.90%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- -0.36%
- 10 лет*
- 5.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTISX и COIIX
FTISX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии COIIX в 1.06%.
Доходность на риск
FTISX vs. COIIX — Ранг доходности на риск
FTISX
COIIX
Сравнение FTISX c COIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX) и Calvert International Opportunities Fund (COIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTISX | COIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.50 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 0.77 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.11 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 0.49 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 1.77 | +3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTISX | COIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.50 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | -0.02 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.34 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.20 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между FTISX и COIIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTISX и COIIX
Дивидендная доходность FTISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности COIIX в 3.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTISX Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M | 3.28% | 3.26% | 2.24% | 1.40% | 0.13% | 6.94% | 0.34% | 1.81% | 5.50% | 2.52% | 2.08% | 2.86% |
COIIX Calvert International Opportunities Fund | 3.64% | 3.49% | 3.24% | 1.77% | 0.61% | 7.67% | 0.78% | 1.32% | 9.82% | 7.19% | 1.52% | 4.53% |
Просадки
Сравнение просадок FTISX и COIIX
Максимальная просадка FTISX за все время составила -61.12%, что больше максимальной просадки COIIX в -57.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTISX и COIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTISX | COIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.12% | -57.27% | -3.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -12.74% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.45% | -40.36% | +8.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.55% | -40.36% | +0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -14.30% | +5.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -15.06% | +4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 3.52% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTISX и COIIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX) составляет 6.16%, в то время как у Calvert International Opportunities Fund (COIIX) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что FTISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTISX | COIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 6.91% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 10.16% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.46% | 15.19% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 16.87% | -3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.94% | 16.93% | -2.99% |