Сравнение FTIF с ESN
FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) and ESN (Essential 40 Stock ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FTIF tracks the Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross while ESN tracks the Essential 40 Stock Index. Both are passively managed. Over the past year, FTIF returned 30.93% vs 29.12% for ESN. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FTIF charges 0.60%/yr vs 0.70%/yr for ESN.
Доходность
Сравнение доходности FTIF и ESN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTIF показывает доходность 22.67%, что значительно выше, чем у ESN с доходностью 19.26%.
FTIF
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 8.80%
- С начала года
- 22.67%
- 1 год
- 30.93%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.52%
ESN
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 12.60%
- С начала года
- 19.26%
- 1 год
- 29.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.77M | $1.60M | $1.61M | |
| $67.49K | $76.24K | $51.93K |
Сравнение доходности по годам FTIF и ESN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 22.67% | 7.79% | -7.19% |
ESN Essential 40 Stock ETF | 19.26% | 16.52% | -3.53% |
Correlation
The correlation between FTIF and ESN is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between FTIF and ESN shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTIF vs. ESN — Ранг доходности на риск
FTIF
ESN
Сравнение FTIF c ESN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и Essential 40 Stock ETF (ESN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTIF | ESN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.51 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.90 | 4.55 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.17 | 18.27 | -4.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTIF и ESN
Максимальная просадка FTIF за все время составила -27.83%, что больше максимальной просадки ESN в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIF и ESN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTIF | ESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.83% | -13.60% | -14.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.34% | -6.42% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -0.07% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -1.79% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 1.60% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTIF и ESN
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и Essential 40 Stock ETF (ESN) имеют волатильность 3.03% и 2.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTIF | ESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 2.98% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 7.59% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 10.00% | +4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 13.05% | +5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.70% | 13.05% | +5.65% |
Сравнение комиссий FTIF и ESN
FTIF берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ESN в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTIF и ESN
Дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности ESN в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ESN Essential 40 Stock ETF | 0.76% | 0.91% | 0.76% | 0.00% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.09% | 1.45% | 2.88% | 1.55% |
Часто задаваемые вопросы
FTIF and ESN have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTIF has higher volatility (3.03%) compared to ESN (2.98%). In terms of maximum drawdown, FTIF dropped -27.83% vs ESN's -13.60%.
On 1-year performance, FTIF leads with 30.93% vs 29.12% for ESN. On fees, FTIF is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTIF has performed better with a 30.93% return vs 29.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTIF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for ESN.
FTIF has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.76% for ESN.
FTIF tracks Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross, while ESN tracks Essential 40 Stock Index. They also come from different issuers: First Trust and KKM. Their fees differ too: 0.60% for FTIF and 0.70% for ESN.
ESN currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTIF и ESN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор