Сравнение FTIEX с FICQX
FTIEX (Fidelity Total International Equity Fund) and FICQX (Fidelity International Capital Appreciation Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FTIEX charges 1.05%/yr vs 0.81%/yr for FICQX.
Доходность
Сравнение доходности FTIEX и FICQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTIEX показывает доходность 13.77%, что значительно выше, чем у FICQX с доходностью 9.40%.
FTIEX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 13.77%
- 6 месяцев
- 16.19%
- 1 год
- 30.12%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 10.74%
FICQX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 9.40%
- 6 месяцев
- 11.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTIEX и FICQX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTIEX Fidelity Total International Equity Fund | 13.77% | 7.22% |
FICQX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 9.40% | 0.38% |
Correlation
The correlation between FTIEX and FICQX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTIEX vs. FICQX — Ранг доходности на риск
FTIEX
FICQX
Сравнение FTIEX c FICQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FICQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTIEX | FICQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTIEX | FICQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.70 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок FTIEX и FICQX
Максимальная просадка FTIEX за все время составила -61.85%, что больше максимальной просадки FICQX в -14.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIEX и FICQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTIEX | FICQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.85% | -14.45% | -47.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.69% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.15% | -2.86% | -10.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTIEX и FICQX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTIEX | FICQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 18.59% | -3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 18.59% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.83% | 18.59% | -1.76% |
Сравнение комиссий FTIEX и FICQX
FTIEX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FICQX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTIEX и FICQX
Дивидендная доходность FTIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности FICQX в 5.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICQX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 5.46% | 5.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTIEX Fidelity Total International Equity Fund | 1.08% | 1.23% | 1.57% | 1.33% | 1.07% | 8.67% | 2.46% | 1.66% | 1.00% | 2.43% | 1.47% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, FTIEX and FICQX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для FTIEX и FICQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор