PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHY с TYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTHY с TYG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTHY (First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund) and TYG (Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund) are both mutual funds - FTHY is a High Yield Bonds fund managed by First Trust, while TYG is a MLPs fund actively managed by Tortoise. Over the past 5 years, FTHY returned 2.36%/yr vs 19.47%/yr for TYG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. FTHY charges 0.02%/yr vs 2.90%/yr for TYG.

Доходность

Сравнение доходности FTHY и TYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY) и Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTHY показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у TYG с доходностью 12.81%.

FTHY

1 день
-1.85%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
-0.35%
1 год
2.84%
3 года*
10.55%
5 лет*
2.36%
10 лет*
—

TYG

1 день
-1.17%
1 месяц
-11.67%
С начала года
12.81%
6 месяцев
7.85%
1 год
18.81%
3 года*
28.24%
5 лет*
19.47%
10 лет*
-1.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTHY и TYG

2026 (YTD)202520242023202220212020
FTHY
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund		-0.35%7.80%15.71%14.65%-26.09%7.63%4.66%
TYG
Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund		12.81%8.46%60.18%-0.37%24.20%46.86%31.97%

Correlation

The correlation between FTHY and TYG is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2020 г.

0.29

Over the past year, the correlation between FTHY and TYG has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund

Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund

Часто сравнивают с FTHY:
FTHY с FMYFTHY с KNGFTHY с FTHIFTHY с FCTFTHY с ISDFTHY с HYIFTHY с JFR
Часто сравнивают с TYG:
TYG с EMOTYG с KYNTYG с NXGTYG с SRVTYG с NMLTYG с BKGITYG с MLPX

Доходность на риск

FTHY vs. TYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHY
Ранг доходности на риск FTHY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHY: 66
Ранг коэф-та Мартина
TYG
Ранг доходности на риск TYG: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYG: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYG: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYG: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYG: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHY c TYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY) и Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHYTYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
0.97

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
1.37

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.19

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

1.62

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.44

5.20

-3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHY vs. TYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHY на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа TYG равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHY и TYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHYTYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.97

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.81

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.09

+0.13

Просадки

Сравнение просадок FTHY и TYG

Максимальная просадка FTHY за все время составила -31.17%, что меньше максимальной просадки TYG в -95.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHY и TYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTHYTYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.17%

-95.34%

+64.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.44%

-11.67%

+6.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.70%

-25.08%

+16.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-25.08%

-6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-94.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-35.65%

+32.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.20%

-29.42%

+19.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

3.63%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHY и TYG

Текущая волатильность для First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY) составляет 2.75%, в то время как у Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что FTHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTHYTYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

7.20%

-4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.67%

17.34%

-11.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.37%

19.45%

-12.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

24.06%

-11.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.28%

51.16%

-37.88%

Сравнение комиссий FTHY и TYG

FTHY берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии TYG в 2.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHY и TYG

Дивидендная доходность FTHY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что меньше доходности TYG в 12.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHY
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund		11.30%10.66%10.70%10.22%11.85%7.83%2.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TYG
Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund		12.95%11.25%7.96%9.87%8.94%5.27%10.85%14.61%13.17%9.01%8.54%13.95%

Часто задаваемые вопросы

FTHY and TYG have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TYG has higher volatility (7.20%) compared to FTHY (2.75%). In terms of maximum drawdown, FTHY dropped -31.17% vs TYG's -95.34%.

TYG currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTHY и TYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор