Сравнение FTHY с MLPI
FTHY (First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund) and MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both funds - FTHY is a High Yield Bonds fund managed by First Trust, while MLPI is a Energy Equities fund actively managed by Neos. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. FTHY charges 0.02%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности FTHY и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTHY показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у MLPI с доходностью 17.58%.
FTHY
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 10.55%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- —
MLPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTHY и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTHY First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund | -0.35% | 0.72% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 17.58% | 0.56% |
Correlation
The correlation between FTHY and MLPI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTHY vs. MLPI — Ранг доходности на риск
FTHY
MLPI
Сравнение FTHY c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTHY | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTHY | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 3.49 | -3.27 |
Просадки
Сравнение просадок FTHY и MLPI
Максимальная просадка FTHY за все время составила -31.17%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHY и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTHY | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.17% | -5.38% | -25.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -3.84% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.20% | -1.27% | -8.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTHY и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTHY | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.37% | 13.05% | -5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 13.05% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.28% | 13.05% | +0.23% |
Сравнение комиссий FTHY и MLPI
FTHY берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHY и MLPI
Дивидендная доходность FTHY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что больше доходности MLPI в 6.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHY First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund | 11.30% | 10.66% | 10.70% | 10.22% | 11.85% | 7.83% | 2.94% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 6.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTHY and MLPI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FTHY и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор