Сравнение FTHF с BCHI
FTHF (First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF) and BCHI (GMO Beyond China ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. FTHF is passively managed, while BCHI is actively managed. Over the past year, FTHF returned 104.83% vs 62.50% for BCHI. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FTHF charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for BCHI.
Доходность
Сравнение доходности FTHF и BCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTHF показывает доходность 49.58%, что значительно выше, чем у BCHI с доходностью 34.99%.
FTHF
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 10.33%
- С начала года
- 49.58%
- 6 месяцев
- 58.75%
- 1 год
- 104.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCHI
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- 34.99%
- 6 месяцев
- 37.70%
- 1 год
- 62.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTHF и BCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTHF First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF | 49.58% | 52.77% |
BCHI GMO Beyond China ETF | 34.99% | 25.80% |
Correlation
The correlation between FTHF and BCHI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.83 |
The correlation between FTHF and BCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTHF vs. BCHI — Ранг доходности на риск
FTHF
BCHI
Сравнение FTHF c BCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и GMO Beyond China ETF (BCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTHF | BCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.58 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.46 | 4.44 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.16 | 17.90 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTHF | BCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22 | 3.16 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.84 | 2.45 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок FTHF и BCHI
Максимальная просадка FTHF за все время составила -17.36%, что больше максимальной просадки BCHI в -14.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHF и BCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTHF | BCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.36% | -14.33% | -3.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.31% | -14.14% | -2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -1.77% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -2.19% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.79% | 3.50% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTHF и BCHI
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с GMO Beyond China ETF (BCHI) с волатильностью 9.56%. Это указывает на то, что FTHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTHF | BCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 9.56% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.52% | 17.73% | +6.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.79% | 19.88% | +12.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.44% | 20.57% | +4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.44% | 20.57% | +4.87% |
Сравнение комиссий FTHF и BCHI
FTHF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BCHI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHF и BCHI
Дивидендная доходность FTHF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности BCHI в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BCHI GMO Beyond China ETF | 2.72% | 3.67% | 0.00% | 0.00% |
FTHF First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF | 3.01% | 4.40% | 3.34% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
FTHF and BCHI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTHF has higher volatility (11.97%) compared to BCHI (9.56%). In terms of maximum drawdown, FTHF dropped -17.36% vs BCHI's -14.33%.
On 1-year performance, FTHF leads with 104.83% vs 62.50% for BCHI. On fees, BCHI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BCHI has been the lower-risk option at 9.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTHF has performed better with a 104.83% return vs 62.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCHI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for FTHF.
FTHF has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 2.72% for BCHI.
They also come from different issuers: First Trust and GMO. Their fees differ too: 0.75% for FTHF and 0.65% for BCHI.
FTHF currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 3.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTHF и BCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор