Сравнение FTGS.DE с VGWD.DE
FTGS.DE (First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation) and VGWD.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) are both Global Equities funds - FTGS.DE tracks the First Trust Global Capital Strength ESG Leaders while VGWD.DE tracks the FTSE All-World High Dividend Yield index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FTGS.DE returned 6.17%/yr vs 15.87%/yr for VGWD.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTGS.DE charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for VGWD.DE.
Доходность
Сравнение доходности FTGS.DE и VGWD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTGS.DE показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у VGWD.DE с доходностью 12.49%.
FTGS.DE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- -2.44%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGWD.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTGS.DE и VGWD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FTGS.DE First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation | -0.93% | -0.97% | 16.36% | 8.51% | -0.83% |
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 12.49% | 13.16% | 15.75% | 7.29% | 0.05% |
Correlation
The correlation between FTGS.DE and VGWD.DE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г. | 0.74 |
The correlation between FTGS.DE and VGWD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTGS.DE vs. VGWD.DE — Ранг доходности на риск
FTGS.DE
VGWD.DE
Сравнение FTGS.DE c VGWD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FTGS.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTGS.DE | VGWD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.50 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 4.28 | -4.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 16.37 | -17.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTGS.DE | VGWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 2.70 | -3.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.64 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок FTGS.DE и VGWD.DE
Максимальная просадка FTGS.DE за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки VGWD.DE в -34.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGS.DE и VGWD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTGS.DE | VGWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.82% | -34.57% | +20.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -5.82% | -0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.82% | -16.86% | +3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -0.32% | -6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -4.05% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 1.52% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTGS.DE и VGWD.DE
First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FTGS.DE) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что FTGS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTGS.DE | VGWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 2.33% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 6.95% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.07% | 9.21% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.69% | 11.52% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.69% | 14.23% | -2.54% |
Сравнение комиссий FTGS.DE и VGWD.DE
FTGS.DE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VGWD.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGS.DE и VGWD.DE
FTGS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGS.DE First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.49% | 2.84% | 3.05% | 3.39% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.21% | 3.70% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
FTGS.DE and VGWD.DE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGWD.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGWD.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for FTGS.DE.
FTGS.DE tracks First Trust Global Capital Strength ESG Leaders, while VGWD.DE tracks FTSE All-World High Dividend Yield index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for FTGS.DE and 0.29% for VGWD.DE.
Подберите оптимальное распределение для FTGS.DE и VGWD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор