Сравнение FTGG.DE с EUN0.DE
FTGG.DE (First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETF) and EUN0.DE (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF) are both Europe Equities funds - FTGG.DE tracks the Nasdaq AlphaDEX Germany NTR Index while EUN0.DE tracks the MSCI Europe Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTGG.DE returned 7.20%/yr vs 6.97%/yr for EUN0.DE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTGG.DE charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for EUN0.DE.
Доходность
Сравнение доходности FTGG.DE и EUN0.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTGG.DE показывает доходность 3.98%, что значительно ниже, чем у EUN0.DE с доходностью 9.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTGG.DE имеют среднегодовую доходность 7.20%, а акции EUN0.DE немного отстают с 6.97%.
FTGG.DE
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -2.26%
- С начала года
- 3.98%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 7.20%
EUN0.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.43%
- 6 месяцев
- 7.09%
- С начала года
- 9.16%
- 1 год
- 11.91%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 6.97%
Сравнение доходности по годам FTGG.DE и EUN0.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGG.DE First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETF | 3.98% | 44.59% | 8.23% | 8.38% | -26.44% | 13.79% | 7.27% | 21.38% | -23.36% | 26.41% |
EUN0.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF | 9.16% | 12.27% | 11.42% | 10.79% | -13.21% | 21.52% | -4.02% | 24.18% | -4.36% | 9.14% |
Correlation
The correlation between FTGG.DE and EUN0.DE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2016 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between FTGG.DE and EUN0.DE has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTGG.DE vs. EUN0.DE — Ранг доходности на риск
FTGG.DE
EUN0.DE
Сравнение FTGG.DE c EUN0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETF (FTGG.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTGG.DE | EUN0.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.66 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 5.12 | -2.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTGG.DE и EUN0.DE
Максимальная просадка FTGG.DE за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки EUN0.DE в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGG.DE и EUN0.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTGG.DE | EUN0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -30.68% | -69.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -7.16% | -7.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.18% | -10.73% | -5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.87% | -19.64% | -19.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.97% | -30.68% | -69.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -0.01% | -6.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.58% | -4.66% | -7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 2.32% | +2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTGG.DE и EUN0.DE
First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETF (FTGG.DE) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что FTGG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUN0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTGG.DE | EUN0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 2.39% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.04% | 7.47% | +9.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 9.03% | +10.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.07% | 11.03% | +8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69,376.52% | 12.21% | +69,364.31% |
Сравнение комиссий FTGG.DE и EUN0.DE
FTGG.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EUN0.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGG.DE и EUN0.DE
Дивидендная доходность FTGG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как EUN0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN0.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTGG.DE First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETF | 1.56% | 1.53% | 2.24% | 2.85% | 3.10% | 1.03% | 0.58% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
FTGG.DE and EUN0.DE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUN0.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUN0.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for FTGG.DE.
FTGG.DE tracks Nasdaq AlphaDEX Germany NTR Index, while EUN0.DE tracks MSCI Europe Minimum Volatility. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.65% for FTGG.DE and 0.25% for EUN0.DE.
Подберите оптимальное распределение для FTGG.DE и EUN0.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор