PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGE.DE с XESP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTGE.DE с XESP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTGE.DE (First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc) and XESP.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - FTGE.DE tracks the Nasdaq AlphaDEX® Eurozone while XESP.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTGE.DE returned 11.59%/yr vs 18.91%/yr for XESP.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTGE.DE charges 0.65%/yr vs 0.30%/yr for XESP.DE.

Доходность

Сравнение доходности FTGE.DE и XESP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTGE.DE показывает доходность 13.73%, что значительно выше, чем у XESP.DE с доходностью 7.33%.

FTGE.DE

1 день
0.51%
1 месяц
0.87%
С начала года
13.73%
6 месяцев
16.65%
1 год
29.62%
3 года*
22.56%
5 лет*
11.59%
10 лет*
—

XESP.DE

1 день
0.58%
1 месяц
1.35%
С начала года
7.33%
6 месяцев
11.94%
1 год
34.69%
3 года*
29.44%
5 лет*
18.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTGE.DE и XESP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc		13.73%39.79%9.52%12.43%-14.37%20.47%24.16%
XESP.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		7.33%58.64%14.65%26.79%-1.62%10.88%26.97%

Correlation

The correlation between FTGE.DE and XESP.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2020 г.

0.79

The correlation between FTGE.DE and XESP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с FTGE.DE:
FTGE.DE с ASWA.DEFTGE.DE с XESD.DEFTGE.DE с PRAE.DEFTGE.DE с ZPRL.DEFTGE.DE с SC0D.DEFTGE.DE с EUPE.DEFTGE.DE с AMES.DE
Часто сравнивают с XESP.DE:
XESP.DE с AMES.DEXESP.DE с XEQT.TOXESP.DE с XESD.DEXESP.DE с ESIF.DEXESP.DE с GLDXESP.DE с FEUQ.DEXESP.DE с ^STOXX

Доходность на риск

FTGE.DE vs. XESP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGE.DE
Ранг доходности на риск FTGE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGE.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGE.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
XESP.DE
Ранг доходности на риск XESP.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESP.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESP.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESP.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESP.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESP.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGE.DE c XESP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTGE.DEXESP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.12

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.91

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

3.51

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

12.31

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTGE.DE vs. XESP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGE.DE на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XESP.DE равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGE.DE и XESP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTGE.DEXESP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.12

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.12

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.55

+0.33

Просадки

Сравнение просадок FTGE.DE и XESP.DE

Максимальная просадка FTGE.DE за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки XESP.DE в -39.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGE.DE и XESP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTGE.DEXESP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-39.02%

+12.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-10.17%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.12%

-12.93%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-18.59%

-8.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.54%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-7.37%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.91%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGE.DE и XESP.DE

Текущая волатильность для First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) составляет 3.83%, в то время как у Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что FTGE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XESP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTGE.DEXESP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

4.48%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

14.04%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

16.86%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

16.68%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

18.78%

-0.37%

Сравнение комиссий FTGE.DE и XESP.DE

FTGE.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XESP.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGE.DE и XESP.DE

Ни FTGE.DE, ни XESP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FTGE.DE and XESP.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XESP.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XESP.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for FTGE.DE.

FTGE.DE tracks Nasdaq AlphaDEX® Eurozone, while XESP.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: First Trust and Xtrackers. Their fees differ too: 0.65% for FTGE.DE and 0.30% for XESP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTGE.DE и XESP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор