PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGE.DE с XESC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTGE.DE с XESC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTGE.DE (First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc) and XESC.DE (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C) are both Europe Equities funds - FTGE.DE tracks the Nasdaq AlphaDEX® Eurozone while XESC.DE tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTGE.DE returned 11.59%/yr vs 11.50%/yr for XESC.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FTGE.DE charges 0.65%/yr vs 0.09%/yr for XESC.DE.

Доходность

Сравнение доходности FTGE.DE и XESC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTGE.DE показывает доходность 13.73%, что значительно выше, чем у XESC.DE с доходностью 7.20%.

FTGE.DE

1 день
0.51%
1 месяц
0.87%
С начала года
13.73%
6 месяцев
16.65%
1 год
29.62%
3 года*
22.56%
5 лет*
11.59%
10 лет*
—

XESC.DE

1 день
0.76%
1 месяц
1.88%
С начала года
7.20%
6 месяцев
8.62%
1 год
15.73%
3 года*
15.59%
5 лет*
11.50%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTGE.DE и XESC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc		13.73%39.79%9.52%12.43%-14.37%20.47%24.16%
XESC.DE
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C		7.20%22.24%11.06%22.50%-8.87%23.54%24.07%

Correlation

The correlation between FTGE.DE and XESC.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2020 г.

0.88

The correlation between FTGE.DE and XESC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с FTGE.DE:
FTGE.DE с ASWA.DEFTGE.DE с XESD.DEFTGE.DE с PRAE.DEFTGE.DE с ZPRL.DEFTGE.DE с SC0D.DEFTGE.DE с EUPE.DEFTGE.DE с AMES.DE
Часто сравнивают с XESC.DE:
XESC.DE с LYP6.DEXESC.DE с XSX6.DEXESC.DE с SXRT.DEXESC.DE с IJPN.LXESC.DE с SCHGXESC.DE с IDWR.LXESC.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

FTGE.DE vs. XESC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGE.DE
Ранг доходности на риск FTGE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGE.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGE.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
XESC.DE
Ранг доходности на риск XESC.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESC.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESC.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESC.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESC.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESC.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGE.DE c XESC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTGE.DEXESC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
0.98

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
1.54

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.18

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

1.45

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

4.94

+7.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTGE.DE vs. XESC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGE.DE на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа XESC.DE равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGE.DE и XESC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTGE.DEXESC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

0.98

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.65

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.32

+0.56

Просадки

Сравнение просадок FTGE.DE и XESC.DE

Максимальная просадка FTGE.DE за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки XESC.DE в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGE.DE и XESC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTGE.DEXESC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-45.38%

+18.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-10.88%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.12%

-16.53%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-23.33%

-3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.53%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-8.39%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.19%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGE.DE и XESC.DE

Текущая волатильность для First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) составляет 3.83%, в то время как у Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что FTGE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XESC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTGE.DEXESC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

4.90%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

13.02%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

16.01%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

17.54%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

18.27%

+0.14%

Сравнение комиссий FTGE.DE и XESC.DE

FTGE.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XESC.DE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGE.DE и XESC.DE

Ни FTGE.DE, ни XESC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XESC.DE
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.19%

Часто задаваемые вопросы

FTGE.DE and XESC.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XESC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XESC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for FTGE.DE.

FTGE.DE tracks Nasdaq AlphaDEX® Eurozone, while XESC.DE tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: First Trust and Xtrackers. Their fees differ too: 0.65% for FTGE.DE and 0.09% for XESC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTGE.DE и XESC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор