Сравнение FTGE.DE с ELFA.DE
FTGE.DE (First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc) and ELFA.DE (Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF) are both Europe Equities funds - FTGE.DE tracks the Nasdaq AlphaDEX® Eurozone while ELFA.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTGE.DE returned 12.07%/yr vs 12.57%/yr for ELFA.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FTGE.DE charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for ELFA.DE.
Доходность
Сравнение доходности FTGE.DE и ELFA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTGE.DE показывает доходность 13.39%, что значительно выше, чем у ELFA.DE с доходностью 7.39%.
FTGE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.23%
- 6 месяцев
- 8.98%
- С начала года
- 13.39%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.82%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- —
ELFA.DE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- 4.43%
- С начала года
- 7.39%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 12.57%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам FTGE.DE и ELFA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGE.DE First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc | 13.39% | 39.79% | 9.52% | 12.43% | -14.37% | 20.47% | 26.65% |
ELFA.DE Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF | 7.39% | 22.03% | 13.92% | 23.28% | -10.58% | 27.40% | 29.05% |
Correlation
The correlation between FTGE.DE and ELFA.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2020 г. | 0.83 |
The correlation between FTGE.DE and ELFA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTGE.DE vs. ELFA.DE — Ранг доходности на риск
FTGE.DE
ELFA.DE
Сравнение FTGE.DE c ELFA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) и Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF (ELFA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTGE.DE | ELFA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.20 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 1.44 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.81 | 4.79 | +6.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTGE.DE и ELFA.DE
Максимальная просадка FTGE.DE за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки ELFA.DE в -38.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGE.DE и ELFA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTGE.DE | ELFA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -38.14% | +11.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -12.29% | +2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.12% | -16.35% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | -23.33% | -3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -2.28% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -6.52% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 3.69% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTGE.DE и ELFA.DE
Текущая волатильность для First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) составляет 3.69%, в то время как у Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF (ELFA.DE) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что FTGE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELFA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTGE.DE | ELFA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 4.07% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 14.31% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.48% | 17.02% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 17.88% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 18.05% | +0.28% |
Сравнение комиссий FTGE.DE и ELFA.DE
FTGE.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ELFA.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGE.DE и ELFA.DE
FTGE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ELFA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFA.DE Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF | 2.36% | 2.29% | 2.65% | 3.30% | 1.48% | 2.07% | 0.00% | 0.00% | 0.73% | 0.81% | 0.59% |
FTGE.DE First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTGE.DE and ELFA.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ELFA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELFA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for FTGE.DE.
FTGE.DE tracks Nasdaq AlphaDEX® Eurozone, while ELFA.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: First Trust and Deka. Their fees differ too: 0.65% for FTGE.DE and 0.15% for ELFA.DE.
Подберите оптимальное распределение для FTGE.DE и ELFA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор