Сравнение FTGE.DE с 18M2.DE
FTGE.DE (First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc) and 18M2.DE (Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - FTGE.DE tracks the Nasdaq AlphaDEX® Eurozone while 18M2.DE tracks the MSCI EMU High Dividend Yield. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTGE.DE returned 11.59%/yr vs 8.90%/yr for 18M2.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FTGE.DE charges 0.65%/yr vs 0.30%/yr for 18M2.DE.
Доходность
Сравнение доходности FTGE.DE и 18M2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTGE.DE показывает доходность 13.73%, что значительно выше, чем у 18M2.DE с доходностью 6.76%.
FTGE.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 29.62%
- 3 года*
- 22.56%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- —
18M2.DE
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 8.83%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 8.26%
Сравнение доходности по годам FTGE.DE и 18M2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGE.DE First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc | 13.73% | 39.79% | 9.52% | 12.43% | -14.37% | 20.47% | 24.16% |
18M2.DE Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR | 6.76% | 21.49% | 3.36% | 16.14% | -6.47% | 16.02% | 21.08% |
Correlation
The correlation between FTGE.DE and 18M2.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2020 г. | 0.83 |
The correlation between FTGE.DE and 18M2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTGE.DE vs. 18M2.DE — Ранг доходности на риск
FTGE.DE
18M2.DE
Сравнение FTGE.DE c 18M2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) и Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTGE.DE | 18M2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.28 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 2.55 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.30 | 6.71 | +5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTGE.DE | 18M2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 1.49 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.66 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.44 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок FTGE.DE и 18M2.DE
Максимальная просадка FTGE.DE за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки 18M2.DE в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGE.DE и 18M2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTGE.DE | 18M2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -37.06% | +10.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -6.19% | -3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.12% | -14.68% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | -20.81% | -5.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.44% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -6.42% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.36% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTGE.DE и 18M2.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что FTGE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 18M2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTGE.DE | 18M2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 2.63% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.63% | 8.33% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.23% | 10.62% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 13.41% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 15.44% | +2.97% |
Сравнение комиссий FTGE.DE и 18M2.DE
FTGE.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии 18M2.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGE.DE и 18M2.DE
Ни FTGE.DE, ни 18M2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FTGE.DE and 18M2.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 18M2.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
18M2.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for FTGE.DE.
FTGE.DE tracks Nasdaq AlphaDEX® Eurozone, while 18M2.DE tracks MSCI EMU High Dividend Yield. They also come from different issuers: First Trust and Amundi. Their fees differ too: 0.65% for FTGE.DE and 0.30% for 18M2.DE.
Подберите оптимальное распределение для FTGE.DE и 18M2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор