PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTEU.L с MIBX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTEU.L с MIBX.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FTEU.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares) and MIBX.L (Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds - FTEU.L tracks the MSCI EMU NR EUR while MIBX.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTEU.L returned 12.52%/yr vs 17.46%/yr for MIBX.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FTEU.L charges 0.80%/yr vs 0.35%/yr for MIBX.L.

Доходность

Сравнение доходности FTEU.L и MIBX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) и Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FTEU.L торгуется в USD, в то время как MIBX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MIBX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FTEU.L показывает доходность 9.47%, что значительно ниже, чем у MIBX.L с доходностью 14.76%. За последние 10 лет акции FTEU.L уступали акциям MIBX.L по среднегодовой доходности: 12.52% против 17.46% соответственно.

FTEU.L

1 день
-0.85%
1 месяц
-2.52%
С начала года
9.47%
6 месяцев
9.76%
1 год
28.16%
3 года*
24.31%
5 лет*
10.61%
10 лет*
12.52%

MIBX.L

1 день
0.27%
1 месяц
1.36%
С начала года
14.76%
6 месяцев
14.91%
1 год
33.69%
3 года*
31.35%
5 лет*
19.35%
10 лет*
17.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTEU.L и MIBX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTEU.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares		9.47%57.74%2.77%16.49%-18.83%11.78%5.07%20.56%-19.34%35.42%
MIBX.L
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist		14.76%54.62%11.29%37.50%-13.85%17.09%4.60%30.17%-17.66%32.67%

Correlation

The correlation between FTEU.L and MIBX.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2014 г.

0.81

The correlation between FTEU.L and MIBX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTEU.L и MIBX.L

Секторы
FTEU.L
MIBX.L

Промышленность

28.2%
11.4%

Финансовые услуги

11.2%
45.3%

Энергетика

9.8%
7.9%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.9%

Коммунальные услуги

8.0%
15.9%

Сырьевые материалы

7.4%
0.5%

Технологии

6.9%
5.5%

Недвижимость

5.6%
0.3%

Потребительский защитный сектор

5.2%
0.4%

Здравоохранение

5.0%
1.2%

Коммуникационные услуги

3.6%
1.7%

Промышленность

FTEU.L
28.2%
MIBX.L
11.4%

Финансовые услуги

FTEU.L
11.2%
MIBX.L
45.3%

Энергетика

FTEU.L
9.8%
MIBX.L
7.9%

Потребительский циклический сектор

FTEU.L
9.1%
MIBX.L
9.9%

Коммунальные услуги

FTEU.L
8.0%
MIBX.L
15.9%

Сырьевые материалы

FTEU.L
7.4%
MIBX.L
0.5%

Технологии

FTEU.L
6.9%
MIBX.L
5.5%

Недвижимость

FTEU.L
5.6%
MIBX.L
0.3%

Потребительский защитный сектор

FTEU.L
5.2%
MIBX.L
0.4%

Здравоохранение

FTEU.L
5.0%
MIBX.L
1.2%

Коммуникационные услуги

FTEU.L
3.6%
MIBX.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares

Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с FTEU.L:
FTEU.L с FBT.LFTEU.L с SPYFTEU.L с FDN.LFTEU.L с CS1.LFTEU.L с FDNU.LFTEU.L с LCPE.LFTEU.L с EEIP.L
Часто сравнивают с MIBX.L:
MIBX.L с PRY.MIMIBX.L с DAXMIBX.L с VUSA.LMIBX.L с SPYMIBX.L с FLXD.LMIBX.L с 500G.LMIBX.L с BNKE.L

Доходность на риск

FTEU.L vs. MIBX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTEU.L
Ранг доходности на риск FTEU.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEU.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEU.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEU.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEU.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEU.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MIBX.L
Ранг доходности на риск MIBX.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIBX.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIBX.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIBX.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIBX.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIBX.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTEU.L c MIBX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) и Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTEU.LMIBX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.97

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.72

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.99

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.46

10.45

-2.00

FTEU.L vs. MIBX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTEU.L на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MIBX.L равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTEU.L и MIBX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTEU.L и MIBX.L

Максимальная просадка FTEU.L за все время составила -46.62%, что меньше максимальной просадки MIBX.L в -77.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEU.L и MIBX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTEU.LMIBX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.62%

-77.16%

+30.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-11.20%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.66%

-17.50%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

-35.60%

-2.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.62%

-41.25%

-5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-3.11%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-54.84%

+45.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.21%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FTEU.L и MIBX.L

Текущая волатильность для First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) составляет 4.23%, в то время как у Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что FTEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIBX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTEU.LMIBX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.53%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

14.10%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

17.06%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

21.17%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.22%

21.20%

-0.98%

Сравнение комиссий FTEU.L и MIBX.L

FTEU.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии MIBX.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTEU.L и MIBX.L

FTEU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MIBX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEU.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MIBX.L
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist		3.15%3.68%3.93%3.73%3.88%2.09%1.55%4.02%4.05%2.75%3.56%3.05%

Часто задаваемые вопросы

FTEU.L and MIBX.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MIBX.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MIBX.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for FTEU.L.

FTEU.L tracks MSCI EMU NR EUR, while MIBX.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. They also come from different issuers: First Trust and Amundi. Their fees differ too: 0.80% for FTEU.L and 0.35% for MIBX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTEU.L и MIBX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор