PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTEU.L с IEFV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTEU.L с IEFV.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FTEU.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares) and IEFV.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - FTEU.L tracks the MSCI EMU NR EUR while IEFV.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTEU.L returned 12.52%/yr vs 12.57%/yr for IEFV.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FTEU.L charges 0.80%/yr vs 0.25%/yr for IEFV.L.

Доходность

Сравнение доходности FTEU.L и IEFV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FTEU.L торгуется в USD, в то время как IEFV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEFV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FTEU.L показывает доходность 9.47%, что значительно ниже, чем у IEFV.L с доходностью 12.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTEU.L имеют среднегодовую доходность 12.52%, а акции IEFV.L немного впереди с 12.57%.

FTEU.L

1 день
-0.85%
1 месяц
-2.52%
С начала года
9.47%
6 месяцев
9.76%
1 год
28.16%
3 года*
24.31%
5 лет*
10.61%
10 лет*
12.52%

IEFV.L

1 день
1.57%
1 месяц
-0.78%
С начала года
12.41%
6 месяцев
12.75%
1 год
34.01%
3 года*
24.32%
5 лет*
13.89%
10 лет*
12.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTEU.L и IEFV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTEU.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares		9.47%57.74%2.77%16.49%-18.83%11.78%5.07%20.56%-19.34%35.42%
IEFV.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		12.41%52.94%3.64%17.29%-9.38%17.50%-0.79%20.35%-17.61%25.16%

Correlation

The correlation between FTEU.L and IEFV.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г.

0.84

The correlation between FTEU.L and IEFV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTEU.L и IEFV.L

Секторы
FTEU.L
IEFV.L

Промышленность

28.2%
18.8%

Финансовые услуги

11.2%
23.6%

Энергетика

9.8%
5.2%

Потребительский циклический сектор

9.1%
6.5%

Коммунальные услуги

8.0%
4.8%

Сырьевые материалы

7.4%
5.5%

Технологии

6.9%
9.7%

Недвижимость

5.6%
0.7%

Потребительский защитный сектор

5.2%
8.6%

Здравоохранение

5.0%
13.2%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.6%

Промышленность

FTEU.L
28.2%
IEFV.L
18.8%

Финансовые услуги

FTEU.L
11.2%
IEFV.L
23.6%

Энергетика

FTEU.L
9.8%
IEFV.L
5.2%

Потребительский циклический сектор

FTEU.L
9.1%
IEFV.L
6.5%

Коммунальные услуги

FTEU.L
8.0%
IEFV.L
4.8%

Сырьевые материалы

FTEU.L
7.4%
IEFV.L
5.5%

Технологии

FTEU.L
6.9%
IEFV.L
9.7%

Недвижимость

FTEU.L
5.6%
IEFV.L
0.7%

Потребительский защитный сектор

FTEU.L
5.2%
IEFV.L
8.6%

Здравоохранение

FTEU.L
5.0%
IEFV.L
13.2%

Коммуникационные услуги

FTEU.L
3.6%
IEFV.L
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с FTEU.L:
FTEU.L с FBT.LFTEU.L с SPYFTEU.L с FDN.LFTEU.L с CS1.LFTEU.L с FDNU.LFTEU.L с LCPE.LFTEU.L с EEIP.L
Часто сравнивают с IEFV.L:
IEFV.L с EVAL.LIEFV.L с BRK-BIEFV.L с NASL.LIEFV.L с SMEA.LIEFV.L с UC96.LIEFV.L с XDAX.LIEFV.L с EFV

Доходность на риск

FTEU.L vs. IEFV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTEU.L
Ранг доходности на риск FTEU.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEU.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEU.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEU.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEU.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEU.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IEFV.L
Ранг доходности на риск IEFV.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFV.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFV.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFV.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFV.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFV.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTEU.L c IEFV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTEU.LIEFV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.17

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.99

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.90

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.46

10.29

-1.84

FTEU.L vs. IEFV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTEU.L на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEFV.L равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTEU.L и IEFV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTEU.L и IEFV.L

Максимальная просадка FTEU.L за все время составила -46.62%, примерно равная максимальной просадке IEFV.L в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEU.L и IEFV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTEU.LIEFV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.62%

-46.19%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-11.66%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.66%

-16.49%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

-31.46%

-7.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.62%

-46.19%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-1.08%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-10.02%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.30%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FTEU.L и IEFV.L

Текущая волатильность для First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) составляет 4.23%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что FTEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTEU.LIEFV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.48%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

12.87%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

15.62%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

20.15%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.22%

19.96%

+0.26%

Сравнение комиссий FTEU.L и IEFV.L

FTEU.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IEFV.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTEU.L и IEFV.L

Ни FTEU.L, ни IEFV.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FTEU.L and IEFV.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEFV.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEFV.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.80% for FTEU.L.

FTEU.L tracks MSCI EMU NR EUR, while IEFV.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.80% for FTEU.L and 0.25% for IEFV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTEU.L и IEFV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор