PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTEC с NXTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTEC с NXTG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) and NXTG (First Trust IndXX NextG ETF) are both Technology Equities funds - FTEC tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index while NXTG tracks the Indxx 5G & NextG Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTEC returned 25.57%/yr vs 17.94%/yr for NXTG. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTEC charges 0.08%/yr vs 0.70%/yr for NXTG.

Доходность

Сравнение доходности FTEC и NXTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTEC показывает доходность 31.89%, что значительно ниже, чем у NXTG с доходностью 54.54%. За последние 10 лет акции FTEC превзошли акции NXTG по среднегодовой доходности: 25.57% против 17.94% соответственно.

FTEC

1 день
-1.49%
1 месяц
18.21%
С начала года
31.89%
6 месяцев
30.74%
1 год
60.87%
3 года*
33.93%
5 лет*
22.49%
10 лет*
25.57%

NXTG

1 день
-0.82%
1 месяц
22.84%
С начала года
54.54%
6 месяцев
55.39%
1 год
82.82%
3 года*
35.56%
5 лет*
19.17%
10 лет*
17.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTEC и NXTG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		31.89%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		54.54%28.46%12.85%28.74%-24.70%21.81%27.58%29.58%-17.25%28.02%

Correlation

The correlation between FTEC and NXTG is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.73

The correlation between FTEC and NXTG has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTEC и NXTG

Секторы
FTEC
NXTG

Технологии

98.0%
66.1%

Промышленность

0.6%
4.3%

Финансовые услуги

0.6%

-

Энергетика

0.4%

-

Коммуникационные услуги

0.0%
21.7%

Потребительский циклический сектор

0.0%
0.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

7.5%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FTEC
98.0%
NXTG
66.1%

Промышленность

FTEC
0.6%
NXTG
4.3%

Финансовые услуги

FTEC
0.6%
NXTG

-

Энергетика

FTEC
0.4%
NXTG

-

Коммуникационные услуги

FTEC
0.0%
NXTG
21.7%

Потребительский циклический сектор

FTEC
0.0%
NXTG
0.4%

Сырьевые материалы

FTEC

-

NXTG

-

Потребительский защитный сектор

FTEC

-

NXTG

-

Здравоохранение

FTEC

-

NXTG

-

Недвижимость

FTEC

-

NXTG
7.5%

Коммунальные услуги

FTEC

-

NXTG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

First Trust IndXX NextG ETF

Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH
Часто сравнивают с NXTG:
NXTG с WUGINXTG с ROBTNXTG с XLKNXTG с VOONXTG с IXCNXTG с ICLNNXTG с COPX

Доходность на риск

FTEC vs. NXTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
NXTG
Ранг доходности на риск NXTG: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTG: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTG: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTEC c NXTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTECNXTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.97
4.52

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
5.69

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.77

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

8.10

-4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

31.73

-19.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTEC vs. NXTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTEC на текущий момент составляет 2.97, что ниже коэффициента Шарпа NXTG равного 4.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTEC и NXTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTECNXTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

4.52

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

1.08

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

0.95

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.69

+0.30

Просадки

Сравнение просадок FTEC и NXTG

Максимальная просадка FTEC за все время составила -34.95%, примерно равная максимальной просадке NXTG в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEC и NXTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTECNXTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-33.61%

-1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-10.28%

-5.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.30%

-17.75%

-9.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.95%

-33.61%

-1.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.95%

-33.61%

-1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-0.82%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-7.87%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

2.62%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FTEC и NXTG

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) составляет 6.43%, в то время как у First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что FTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTECNXTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

8.27%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.14%

15.26%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

18.44%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.23%

17.93%

+7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

18.88%

+5.81%

Сравнение комиссий FTEC и NXTG

FTEC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии NXTG в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTEC и NXTG

Дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности NXTG в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.32%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		1.11%1.56%1.51%2.15%2.04%1.97%1.04%0.77%1.27%1.65%1.23%1.11%

Часто задаваемые вопросы

FTEC and NXTG have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXTG has higher volatility (8.27%) compared to FTEC (6.43%). In terms of maximum drawdown, FTEC dropped -34.95% vs NXTG's -33.61%.

On 10-year performance, FTEC leads with 25.57% vs 17.94% for NXTG. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FTEC has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTEC has performed better with a 25.57% return vs 17.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.

NXTG has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.32% for FTEC.

FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while NXTG tracks Indxx 5G & NextG Thematic Index. They also come from different issuers: Fidelity and First Trust. Their fees differ too: 0.08% for FTEC and 0.70% for NXTG.

NXTG currently has the higher Sharpe Ratio (4.52 vs 2.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTEC и NXTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор