PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCNX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTCNX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Canada Fund Class M (FTCNX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

FTCNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2007 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FTCNX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Canada Fund Class M (FTCNX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTCNX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTCNX
Fidelity Advisor Canada Fund Class M		2.46%25.18%8.57%14.02%-6.70%26.10%3.82%25.08%-14.85%12.87%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, FTCNX показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции FTCNX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 9.84% против 8.08% соответственно.

FTCNX

1 день
2.33%
1 месяц
-5.50%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.45%
1 год
24.76%
3 года*
14.96%
5 лет*
10.86%
10 лет*
9.84%

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Canada Fund Class M

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с FTCNX:
FTCNX с TCAFFTCNX с EPDIXFTCNX с EPDPXFTCNX с FNILXFTCNX с FSELXFTCNX с FSGEXFTCNX с FSKAX
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с VIAAXTIVFX с TRERXTIVFX с SCIEXTIVFX с IGAAXTIVFX с VGTSX

Сравнение комиссий FTCNX и TIVFX

FTCNX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии TIVFX в 1.20%.

FTCNX
Fidelity Advisor Canada Fund Class M
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund

Доходность на риск

FTCNX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCNX
Ранг доходности на риск FTCNX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCNX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCNX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCNX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCNX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCNX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCNX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Canada Fund Class M (FTCNX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCNXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

3.12

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

3.55

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.55

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

4.44

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.53

17.93

-6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCNX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCNX на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCNX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCNXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

3.12

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.45

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.47

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.37

-0.11

Корреляция

Корреляция между FTCNX и TIVFX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCNX и TIVFX

Дивидендная доходность FTCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCNX
Fidelity Advisor Canada Fund Class M		5.01%5.13%6.90%2.83%3.47%4.58%1.99%3.89%6.55%0.90%1.08%0.15%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок FTCNX и TIVFX

Максимальная просадка FTCNX за все время составила -58.27%, что больше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCNX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTCNXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.27%

-54.21%

-4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-13.21%

+3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-36.31%

+15.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.92%

-41.51%

+1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-10.23%

+4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.48%

-13.45%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

3.27%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCNX и TIVFX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Canada Fund Class M (FTCNX) составляет 4.98%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что FTCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTCNXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

7.93%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

14.06%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

19.68%

-4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

18.21%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

17.40%

+0.09%