Сравнение FTCHX с NWJCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Technology Fund (FTCHX) и Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX).
FTCHX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. NWJCX управляется Nationwide. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности FTCHX и NWJCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTCHX и NWJCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCHX Invesco Technology Fund | 0.39% | 20.77% | 34.49% | 47.38% | -39.96% | 13.00% | 46.14% | 35.62% | -0.88% | 34.78% |
NWJCX Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund | 1.42% | 19.96% | 18.77% | 41.70% | -21.56% | 25.46% | 24.25% | 33.67% | 0.51% | 31.31% |
Доходность по периодам
С начала года, FTCHX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у NWJCX с доходностью 1.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTCHX имеют среднегодовую доходность 16.66%, а акции NWJCX немного впереди с 17.47%.
FTCHX
- 1 день
- 5.79%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 42.77%
- 3 года*
- 26.80%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 16.66%
NWJCX
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 28.37%
- 3 года*
- 22.50%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- 17.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTCHX и NWJCX
FTCHX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии NWJCX в 0.65%.
Доходность на риск
FTCHX vs. NWJCX — Ранг доходности на риск
FTCHX
NWJCX
Сравнение FTCHX c NWJCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology Fund (FTCHX) и Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTCHX | NWJCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.27 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.86 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.27 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 9.19 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTCHX | NWJCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.27 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.62 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.82 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.76 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между FTCHX и NWJCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCHX и NWJCX
Дивидендная доходность FTCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.45%, что больше доходности NWJCX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCHX Invesco Technology Fund | 26.45% | 26.56% | 13.59% | 0.80% | 1.60% | 27.66% | 7.06% | 9.58% | 9.01% | 4.14% | 6.98% | 6.88% |
NWJCX Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund | 4.26% | 4.27% | 31.15% | 11.59% | 17.83% | 8.74% | 5.04% | 1.98% | 2.59% | 3.94% | 0.74% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок FTCHX и NWJCX
Максимальная просадка FTCHX за все время составила -87.78%, что больше максимальной просадки NWJCX в -31.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCHX и NWJCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTCHX | NWJCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.78% | -31.31% | -56.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -12.75% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.89% | -31.31% | -16.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.89% | -31.31% | -16.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -6.88% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.55% | -5.17% | -31.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 3.15% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCHX и NWJCX
Invesco Technology Fund (FTCHX) имеет более высокую волатильность в 13.28% по сравнению с Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что FTCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWJCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTCHX | NWJCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.28% | 7.82% | +5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.72% | 14.27% | +8.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.92% | 22.74% | +8.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.55% | 21.44% | +7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.15% | 21.37% | +4.78% |