PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCEX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTCEX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class C (FTCEX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

FTCEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FTCEX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class C (FTCEX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTCEX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTCEX
Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class C		0.87%31.18%5.41%15.12%-17.90%10.01%16.73%26.30%-15.99%29.05%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, FTCEX показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции FTCEX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 8.89% против 8.08% соответственно.

FTCEX

1 день
3.08%
1 месяц
-7.62%
С начала года
0.87%
6 месяцев
3.80%
1 год
23.33%
3 года*
14.72%
5 лет*
6.64%
10 лет*
8.89%

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class C

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с FTCEX:
FTCEX с XLKFTCEX с JIVEFTCEX с APHIXFTCEX с FSPGXFTCEX с ANDIXFTCEX с FSELXFTCEX с FSPSX
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с VIAAXTIVFX с TRERXTIVFX с IGAAXTIVFX с SCIEXTIVFX с VGTSX

Сравнение комиссий FTCEX и TIVFX

FTCEX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии TIVFX в 1.20%.

FTCEX
Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class C
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund

Доходность на риск

FTCEX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCEX
Ранг доходности на риск FTCEX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCEX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCEX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCEX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCEX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCEX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCEX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class C (FTCEX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCEXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

3.12

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

3.55

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.55

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

4.44

-2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

17.93

-10.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCEX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCEX на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCEX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCEXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

3.12

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.45

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.47

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.37

-0.19

Корреляция

Корреляция между FTCEX и TIVFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCEX и TIVFX

Дивидендная доходность FTCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCEX
Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class C		0.21%0.21%0.24%0.43%0.08%7.34%1.74%0.67%0.00%3.47%0.31%0.00%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок FTCEX и TIVFX

Максимальная просадка FTCEX за все время составила -62.39%, что больше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCEX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTCEXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.39%

-54.21%

-8.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-13.21%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.67%

-36.31%

+5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

-41.51%

+7.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.12%

-10.23%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.09%

-13.45%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.27%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCEX и TIVFX

Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class C (FTCEX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) имеют волатильность 7.90% и 7.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTCEXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

7.93%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

14.06%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

19.68%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

18.21%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

17.40%

-0.70%