PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCEX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTCEX с SIMYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class C (FTCEX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

FTCEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FTCEX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class C (FTCEX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTCEX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTCEX
Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class C		-2.15%31.18%5.41%15.12%-17.90%10.01%16.73%26.30%-15.99%28.53%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.35%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, FTCEX показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 3.35%.

FTCEX

1 день
-0.21%
1 месяц
-11.63%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
1.04%
1 год
20.33%
3 года*
13.57%
5 лет*
6.27%
10 лет*
8.56%

SIMYX

1 день
0.58%
1 месяц
-7.35%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.54%
1 год
22.67%
3 года*
15.31%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class C

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с FTCEX:
FTCEX с XLKFTCEX с JIVEFTCEX с APHIXFTCEX с FSPGXFTCEX с EPDIXFTCEX с FBGRXFTCEX с FSELX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с WBIGXSIMYX с FAPCXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с IGAAX

Сравнение комиссий FTCEX и SIMYX

FTCEX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

FTCEX
Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class C
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

FTCEX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCEX
Ранг доходности на риск FTCEX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCEX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCEX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCEX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCEX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCEX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCEX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class C (FTCEX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCEXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.75

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.30

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.52

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

9.65

-3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCEX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCEX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCEX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCEXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.75

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.76

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.58

-0.41

Корреляция

Корреляция между FTCEX и SIMYX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCEX и SIMYX

Дивидендная доходность FTCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности SIMYX в 3.03%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FTCEX
Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class C		0.21%0.21%0.24%0.43%0.08%7.34%1.74%0.67%0.00%3.47%0.31%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.03%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTCEX и SIMYX

Максимальная просадка FTCEX за все время составила -62.39%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCEX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTCEXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.39%

-32.14%

-30.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-8.55%

-3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.67%

-25.06%

-5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.84%

-7.35%

-4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.09%

-6.14%

-8.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.23%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCEX и SIMYX

Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class C (FTCEX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что FTCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTCEXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

4.79%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

7.26%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

12.54%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

11.31%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

12.24%

+4.43%