PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCE с USPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTCE с USPX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FTCE (First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FTCE tracks the Bloomberg New Constructs Core Earnings Leaders Index while USPX tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past year, FTCE returned 26.64% vs 21.57% for USPX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FTCE charges 0.60%/yr vs 0.03%/yr for USPX.

Доходность

Сравнение доходности FTCE и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTCE показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью 7.77%.

FTCE

1 день
-0.72%
1 месяц
-0.98%
С начала года
8.46%
6 месяцев
7.63%
1 год
26.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USPX

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.38%
С начала года
7.77%
6 месяцев
6.37%
1 год
21.57%
3 года*
20.66%
5 лет*
11.78%
10 лет*
12.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTCE и USPX

2026 (YTD)20252024
FTCE
First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF		8.46%26.14%-0.02%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		7.77%17.78%3.49%

Correlation

The correlation between FTCE and USPX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

0.87

The correlation between FTCE and USPX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTCE и USPX

Секторы
FTCE
USPX

Технологии

38.9%
37.7%

Потребительский циклический сектор

11.9%
9.5%

Финансовые услуги

10.6%
11.6%

Здравоохранение

8.7%
8.8%

Промышленность

8.3%
8.0%

Коммуникационные услуги

8.0%
10.3%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.6%

Энергетика

3.5%
3.3%

Коммунальные услуги

2.0%
2.5%

Сырьевые материалы

2.0%
1.7%

Недвижимость

2.0%
1.8%

Технологии

FTCE
38.9%
USPX
37.7%

Потребительский циклический сектор

FTCE
11.9%
USPX
9.5%

Финансовые услуги

FTCE
10.6%
USPX
11.6%

Здравоохранение

FTCE
8.7%
USPX
8.8%

Промышленность

FTCE
8.3%
USPX
8.0%

Коммуникационные услуги

FTCE
8.0%
USPX
10.3%

Потребительский защитный сектор

FTCE
4.2%
USPX
4.6%

Энергетика

FTCE
3.5%
USPX
3.3%

Коммунальные услуги

FTCE
2.0%
USPX
2.5%

Сырьевые материалы

FTCE
2.0%
USPX
1.7%

Недвижимость

FTCE
2.0%
USPX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с FTCE:
FTCE с TEXNFTCE с FDLFTCE с FNDXFTCE с USOYFTCE с AIRRFTCE с PSMDFTCE с UJUN
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAG.LUSPX с BBUSUSPX с SPTM

Доходность на риск

FTCE vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCE
Ранг доходности на риск FTCE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCE c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTCEUSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.71

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.35

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.37

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

10.34

-0.92

FTCE vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCE на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCE и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTCE и USPX

Максимальная просадка FTCE за все время составила -18.11%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCE и USPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTCEUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-31.21%

+13.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-9.15%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-3.33%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-4.43%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.09%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCE и USPX

First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что FTCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTCEUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

4.86%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

10.05%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

12.71%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

16.28%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

15.96%

+0.92%

Сравнение комиссий FTCE и USPX

FTCE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCE и USPX

Дивидендная доходность FTCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что сопоставимо с доходностью USPX в 0.83%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTCE
First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF		0.83%0.96%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		0.83%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Часто задаваемые вопросы

FTCE and USPX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTCE has higher volatility (5.77%) compared to USPX (4.86%). In terms of maximum drawdown, FTCE dropped -18.11% vs USPX's -31.21%.

On 1-year performance, FTCE leads with 26.64% vs 21.57% for USPX. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, USPX has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTCE has performed better with a 26.64% return vs 21.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for FTCE.

FTCE and USPX have nearly identical dividend yields, around 0.83%.

FTCE tracks Bloomberg New Constructs Core Earnings Leaders Index, while USPX tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: First Trust and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.60% for FTCE and 0.03% for USPX.

FTCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTCE и USPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор