PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCE с USPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTCE с USPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTCE (First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FTCE tracks the Bloomberg New Constructs Core Earnings Leaders Index while USPX tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past year, FTCE returned 34.82% vs 27.42% for USPX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FTCE charges 0.60%/yr vs 0.03%/yr for USPX.

Доходность

Сравнение доходности FTCE и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTCE показывает доходность 13.44%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью 10.64%.

FTCE

1 день
-1.09%
1 месяц
9.77%
С начала года
13.44%
6 месяцев
13.40%
1 год
34.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USPX

1 день
-0.75%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.50%
1 год
27.42%
3 года*
22.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTCE и USPX

2026 (YTD)20252024
FTCE
First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF		13.44%26.14%-0.04%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		10.64%17.78%3.64%

Correlation

The correlation between FTCE and USPX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.88

The correlation between FTCE and USPX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTCE и USPX

Секторы
FTCE
USPX

Технологии

21.8%
35.4%

Промышленность

15.8%
8.4%

Финансовые услуги

14.9%
11.8%

Здравоохранение

10.9%
8.6%

Коммунальные услуги

7.9%
2.3%

Недвижимость

6.9%
1.8%

Потребительский циклический сектор

5.9%
10.1%

Энергетика

5.0%
3.6%

Сырьевые материалы

4.0%
1.7%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.8%

Коммуникационные услуги

2.0%
11.5%

Технологии

FTCE
21.8%
USPX
35.4%

Промышленность

FTCE
15.8%
USPX
8.4%

Финансовые услуги

FTCE
14.9%
USPX
11.8%

Здравоохранение

FTCE
10.9%
USPX
8.6%

Коммунальные услуги

FTCE
7.9%
USPX
2.3%

Недвижимость

FTCE
6.9%
USPX
1.8%

Потребительский циклический сектор

FTCE
5.9%
USPX
10.1%

Энергетика

FTCE
5.0%
USPX
3.6%

Сырьевые материалы

FTCE
4.0%
USPX
1.7%

Потребительский защитный сектор

FTCE
4.0%
USPX
4.8%

Коммуникационные услуги

FTCE
2.0%
USPX
11.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с FTCE:
FTCE с TEXNFTCE с FNDXFTCE с FDLFTCE с USOYFTCE с AIRRFTCE с PSMDFTCE с KNG
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAG.LUSPX с SPTMUSPX с BBUS

Доходность на риск

FTCE vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCE
Ранг доходности на риск FTCE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCE c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCEUSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.28

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
3.12

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.41

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

3.01

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.21

13.72

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCE vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCE на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCE и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCEUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.28

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.80

+0.64

Просадки

Сравнение просадок FTCE и USPX

Максимальная просадка FTCE за все время составила -18.11%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCE и USPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTCEUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-31.21%

+13.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-9.15%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-0.75%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-4.44%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.00%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCE и USPX

First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что FTCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTCEUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

2.87%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

9.16%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

12.09%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

16.17%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

15.92%

+0.84%

Сравнение комиссий FTCE и USPX

FTCE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCE и USPX

Дивидендная доходность FTCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности USPX в 1.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTCE
First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF		0.80%0.96%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.04%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Часто задаваемые вопросы

FTCE and USPX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTCE has higher volatility (3.63%) compared to USPX (2.87%). In terms of maximum drawdown, FTCE dropped -18.11% vs USPX's -31.21%.

On 1-year performance, FTCE leads with 34.82% vs 27.42% for USPX. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, USPX has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTCE has performed better with a 34.82% return vs 27.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for FTCE.

USPX has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.80% for FTCE.

FTCE tracks Bloomberg New Constructs Core Earnings Leaders Index, while USPX tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: First Trust and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.60% for FTCE and 0.03% for USPX.

FTCE currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTCE и USPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор