Сравнение FTCE с PRXV
FTCE (First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF) and PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - FTCE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg New Constructs Core Earnings Leaders Index, while PRXV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Praxis. FTCE is passively managed, while PRXV is actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FTCE charges 0.60%/yr vs 0.36%/yr for PRXV.
Доходность
Сравнение доходности FTCE и PRXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FTCE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 9.77%
- С начала года
- 13.44%
- 6 месяцев
- 13.40%
- 1 год
- 34.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRXV
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTCE и PRXV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FTCE First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF | 10.94% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 4.51% |
Correlation
The correlation between FTCE and PRXV is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTCE vs. PRXV — Ранг доходности на риск
FTCE
PRXV
Сравнение FTCE c PRXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTCE | PRXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTCE | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 4.54 | -3.10 |
Просадки
Сравнение просадок FTCE и PRXV
Максимальная просадка FTCE за все время составила -18.11%, что больше максимальной просадки PRXV в -1.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCE и PRXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTCE | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.11% | -1.18% | -16.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -0.03% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -0.32% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCE и PRXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTCE | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.09% | 9.66% | +3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 9.66% | +7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 9.66% | +7.10% |
Сравнение комиссий FTCE и PRXV
FTCE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PRXV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCE и PRXV
Дивидендная доходность FTCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как PRXV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FTCE First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF | 0.80% | 0.96% | 0.28% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTCE and PRXV have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.60% for FTCE.
FTCE has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.00% for PRXV.
FTCE is categorized as Large Cap Blend Equities, while PRXV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: First Trust and Praxis. Their fees differ too: 0.60% for FTCE and 0.36% for PRXV.
Подберите оптимальное распределение для FTCE и PRXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор