PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCE с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTCE с FTIF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FTCE (First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from First Trust - FTCE tracks the Bloomberg New Constructs Core Earnings Leaders Index while FTIF tracks the Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, FTCE returned 26.64% vs 28.27% for FTIF. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FTCE и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTCE показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 20.08%.

FTCE

1 день
-0.72%
1 месяц
-0.98%
С начала года
8.46%
6 месяцев
7.63%
1 год
26.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTIF

1 день
-0.74%
1 месяц
-3.55%
С начала года
20.08%
6 месяцев
18.84%
1 год
28.27%
3 года*
13.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTCE и FTIF

2026 (YTD)20252024
FTCE
First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF		8.46%26.14%-0.02%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		20.08%7.79%-6.68%

Correlation

The correlation between FTCE and FTIF is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

0.60

The correlation between FTCE and FTIF shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTCE и FTIF

Секторы
FTCE
FTIF

Технологии

38.9%
2.0%

Потребительский циклический сектор

11.9%
4.0%

Финансовые услуги

10.6%

-

Здравоохранение

8.7%

-

Промышленность

8.3%
18.0%

Коммуникационные услуги

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.2%

-

Энергетика

3.5%
38.0%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Сырьевые материалы

2.0%
22.0%

Недвижимость

2.0%
14.0%

Технологии

FTCE
38.9%
FTIF
2.0%

Потребительский циклический сектор

FTCE
11.9%
FTIF
4.0%

Финансовые услуги

FTCE
10.6%
FTIF

-

Здравоохранение

FTCE
8.7%
FTIF

-

Промышленность

FTCE
8.3%
FTIF
18.0%

Коммуникационные услуги

FTCE
8.0%
FTIF

-

Потребительский защитный сектор

FTCE
4.2%
FTIF

-

Энергетика

FTCE
3.5%
FTIF
38.0%

Коммунальные услуги

FTCE
2.0%
FTIF

-

Сырьевые материалы

FTCE
2.0%
FTIF
22.0%

Недвижимость

FTCE
2.0%
FTIF
14.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с FTCE:
FTCE с TEXNFTCE с FDLFTCE с FNDXFTCE с USOYFTCE с AIRRFTCE с PSMDFTCE с UJUN
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с QQQFTIF с VTIFTIF с BDGSFTIF с QDTEFTIF с FTAGFTIF с MTUMFTIF с SPY

Доходность на риск

FTCE vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCE
Ранг доходности на риск FTCE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCE c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTCEFTIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.84

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.58

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

5.20

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

14.29

-4.87

FTCE vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCE на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIF равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCE и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTCE и FTIF

Максимальная просадка FTCE за все время составила -18.11%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCE и FTIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTCEFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-27.83%

+9.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-5.46%

-4.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-5.03%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-5.95%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

1.98%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCE и FTIF

First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что FTCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTCEFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

4.52%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

10.78%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

15.40%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

18.91%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

18.91%

-2.03%

Сравнение комиссий FTCE и FTIF

И FTCE, и FTIF имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCE и FTIF

Дивидендная доходность FTCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности FTIF в 1.16%

ПозицияTTM202520242023
FTCE
First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF		0.83%0.96%0.28%0.00%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.16%1.45%2.88%1.55%

Часто задаваемые вопросы

FTCE and FTIF have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTCE has higher volatility (5.77%) compared to FTIF (4.52%). In terms of maximum drawdown, FTCE dropped -18.11% vs FTIF's -27.83%.

On 1-year performance, FTIF leads with 28.27% vs 26.64% for FTCE. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, FTIF has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTIF has performed better with a 28.27% return vs 26.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTCE and FTIF have the same expense ratio: 0.60% per year.

FTIF has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.83% for FTCE.

FTCE tracks Bloomberg New Constructs Core Earnings Leaders Index, while FTIF tracks Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross.

FTCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTCE и FTIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор