Сравнение FTCE с BUFH
FTCE (First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - FTCE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg New Constructs Core Earnings Leaders Index, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTCE charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности FTCE и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTCE показывает доходность 13.44%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.45%.
FTCE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 9.77%
- С начала года
- 13.44%
- 6 месяцев
- 13.40%
- 1 год
- 34.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTCE и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTCE First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF | 13.44% | 15.39% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.45% | 3.89% |
Correlation
The correlation between FTCE and BUFH is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTCE vs. BUFH — Ранг доходности на риск
FTCE
BUFH
Сравнение FTCE c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTCE | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTCE | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 2.91 | -1.46 |
Просадки
Сравнение просадок FTCE и BUFH
Максимальная просадка FTCE за все время составила -18.11%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCE и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTCE | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.11% | -1.53% | -16.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -0.05% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -0.18% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCE и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTCE | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.09% | 2.37% | +10.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 2.37% | +14.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 2.37% | +14.39% |
Сравнение комиссий FTCE и BUFH
FTCE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCE и BUFH
Дивидендная доходность FTCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTCE First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF | 0.80% | 0.96% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
FTCE and BUFH have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTCE is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTCE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
FTCE has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.00% for BUFH.
FTCE is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.60% for FTCE and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для FTCE и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор