PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTAIN с MSGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FTAIN с MSGE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FTAIN (Fortress Transportation and Preferred Series C) and MSGE (Madison Square Garden Entertainment Corp.) are both stocks. FTAIN operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while MSGE operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 3 years, FTAIN returned 11.74%/yr vs 25.35%/yr for MSGE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FTAIN и MSGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortress Transportation and Preferred Series C (FTAIN) и Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTAIN показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у MSGE с доходностью 36.37%.

FTAIN

1 день
0.04%
1 месяц
0.38%
С начала года
2.52%
6 месяцев
2.52%
1 год
7.72%
3 года*
11.74%
5 лет*
6.88%
10 лет*
—

MSGE

1 день
-1.05%
1 месяц
10.98%
С начала года
36.37%
6 месяцев
34.30%
1 год
99.54%
3 года*
25.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTAIN и MSGE

2026 (YTD)202520242023
FTAIN
Fortress Transportation and Preferred Series C		2.52%4.26%18.15%15.59%
MSGE
Madison Square Garden Entertainment Corp.		36.37%51.38%11.98%-9.17%

Correlation

The correlation between FTAIN and MSGE is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FTAIN:

$2.61B

MSGE:

$2.64B

EPS

FTAIN:

$5.13

MSGE:

$0.95

Коэффициент P/E

FTAIN:

4.87

MSGE:

77.68

Коэффициент PEG

FTAIN:

0.00

MSGE:

0.13

Коэффициент P/S

FTAIN:

0.91

MSGE:

2.84

Коэффициент P/B

FTAIN:

6.04

MSGE:

1.17

Общая выручка (12 мес.)

FTAIN:

$2.84B

MSGE:

$1.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

FTAIN:

$922.62M

MSGE:

$364.47M

EBITDA (12 мес.)

FTAIN:

$992.07M

MSGE:

$230.81M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortress Transportation and Preferred Series C

Madison Square Garden Entertainment Corp.

Часто сравнивают с FTAIN:
FTAIN с TLGPYFTAIN с FLGZYFTAIN с NATLFTAIN с LTMFTAIN с TEZNYFTAIN с ACLLYFTAIN с SDZNY
Часто сравнивают с MSGE:
MSGE с IVVMSGE с MSTRMSGE с ACLLYMSGE с AVHNYMSGE с CURBMSGE с PHINMSGE с SCMWY

Доходность на риск

FTAIN vs. MSGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTAIN
Ранг доходности на риск FTAIN: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAIN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAIN: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAIN: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAIN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAIN: 9494
Ранг коэф-та Мартина
MSGE
Ранг доходности на риск MSGE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSGE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSGE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSGE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSGE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSGE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTAIN c MSGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortress Transportation and Preferred Series C (FTAIN) и Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTAINMSGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
3.24

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.93

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.49

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.67

7.45

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.81

19.91

-3.10

FTAIN vs. MSGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTAIN на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа MSGE равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAIN и MSGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTAIN и MSGE

Максимальная просадка FTAIN за все время составила -32.02%, что меньше максимальной просадки MSGE в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAIN и MSGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTAINMSGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.02%

-33.94%

+1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.66%

-13.43%

+11.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.42%

-33.94%

+25.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.05%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-11.10%

+6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

5.02%

-4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FTAIN и MSGE

Текущая волатильность для Fortress Transportation and Preferred Series C (FTAIN) составляет 0.27%, в то время как у Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что FTAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTAINMSGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.27%

5.35%

-5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

18.99%

-16.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.79%

30.96%

-26.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

36.42%

-17.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

36.42%

-18.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAIN и MSGE

Дивидендная доходность FTAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, тогда как MSGE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
FTAIN
Fortress Transportation and Preferred Series C		8.25%8.12%7.81%8.52%10.58%5.56%
MSGE
Madison Square Garden Entertainment Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTAIN и MSGE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortress Transportation and Preferred Series C и Madison Square Garden Entertainment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
830.70M
386.41M
(FTAIN) Общая выручка
(MSGE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FTAIN и MSGE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fortress Transportation and Preferred Series C и Madison Square Garden Entertainment Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
36.9%
0
Активы портфеля
FTAIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Preferred Series C сообщила о валовой прибыли в 306.43M при выручке в 830.70M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

MSGE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Madison Square Garden Entertainment Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 386.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FTAIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Preferred Series C сообщила об операционной прибыли в 241.44M при выручке в 830.70M, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.

MSGE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Madison Square Garden Entertainment Corp. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 386.41M, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.

FTAIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Preferred Series C сообщила о чистой прибыли в 134.19M при выручке в 830.70M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

MSGE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Madison Square Garden Entertainment Corp. сообщила о чистой прибыли в -1.59M при выручке в 386.41M, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.

Часто задаваемые вопросы

FTAIN and MSGE have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSGE has higher volatility (5.35%) compared to FTAIN (0.27%). In terms of maximum drawdown, FTAIN dropped -32.02% vs MSGE's -33.94%.

MSGE currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTAIN и MSGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор