Сравнение FTAFX с LTSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class M (FTAFX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX).
FTAFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. LTSTX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FTAFX и LTSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTAFX и LTSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTAFX Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class M | 0.13% | 9.66% | 3.70% | 7.58% | -11.88% | 2.64% | 8.20% | 10.59% | -2.26% | 6.90% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | -1.09% | 12.16% | 11.91% | 13.30% | -15.23% | 10.91% | 13.70% | 20.50% | -6.41% | 16.75% |
Доходность по периодам
С начала года, FTAFX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у LTSTX с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции FTAFX уступали акциям LTSTX по среднегодовой доходности: 3.61% против 7.61% соответственно.
FTAFX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 3.61%
LTSTX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTAFX и LTSTX
FTAFX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии LTSTX в 0.01%.
Доходность на риск
FTAFX vs. LTSTX — Ранг доходности на риск
FTAFX
LTSTX
Сравнение FTAFX c LTSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class M (FTAFX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTAFX | LTSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.19 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.73 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.58 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 7.24 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTAFX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.19 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.55 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.78 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.46 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между FTAFX и LTSTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTAFX и LTSTX
Дивидендная доходность FTAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности LTSTX в 12.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTAFX Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class M | 2.76% | 2.73% | 2.65% | 2.42% | 5.49% | 4.88% | 3.36% | 3.28% | 5.15% | 2.91% | 2.55% | 2.62% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 12.32% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
Просадки
Сравнение просадок FTAFX и LTSTX
Максимальная просадка FTAFX за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки LTSTX в -48.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAFX и LTSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTAFX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -48.17% | +28.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.76% | -6.47% | +2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.30% | -21.01% | +4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.30% | -23.33% | +7.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -3.64% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -6.21% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 1.41% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTAFX и LTSTX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class M (FTAFX) составляет 2.41%, в то время как у Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что FTAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTAFX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 3.50% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.26% | 5.14% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.86% | 8.56% | -3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.28% | 9.18% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.60% | 9.82% | -5.22% |