PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTAFX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTAFX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class M (FTAFX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

FTAFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FTAFX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class M (FTAFX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTAFX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTAFX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class M		0.13%9.66%3.70%7.58%-11.88%2.64%8.20%10.59%-2.26%6.90%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, FTAFX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTAFX имеют среднегодовую доходность 3.61%, а акции FRAMX немного впереди с 3.73%.

FTAFX

1 день
0.95%
1 месяц
-2.31%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.08%
1 год
7.13%
3 года*
5.81%
5 лет*
2.07%
10 лет*
3.61%

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class M

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с FTAFX:
FTAFX с FBNDXFTAFX с FBGRXFTAFX с FIRMXFTAFX с FRHMXFTAFX с FXAIXFTAFX с FCNTXFTAFX с FFGZX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с AAETXFRAMX с FFWTX

Сравнение комиссий FTAFX и FRAMX

FTAFX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FRAMX в 0.70%.

FTAFX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class M
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Доходность на риск

FTAFX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTAFX
Ранг доходности на риск FTAFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAFX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAFX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAFX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTAFX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class M (FTAFX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTAFXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.64

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.30

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.22

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

8.81

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTAFX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTAFX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAFX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTAFXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.64

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.42

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.84

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.50

+0.22

Корреляция

Корреляция между FTAFX и FRAMX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAFX и FRAMX

Дивидендная доходность FTAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTAFX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class M		2.76%2.73%2.65%2.42%5.49%4.88%3.36%3.28%5.15%2.91%2.55%2.62%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок FTAFX и FRAMX

Максимальная просадка FTAFX за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAFX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTAFXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-33.94%

+14.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.76%

-3.45%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-16.31%

+0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.30%

-16.31%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-2.47%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-3.86%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.87%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FTAFX и FRAMX

Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class M (FTAFX) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что FTAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTAFXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

2.14%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.26%

2.95%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.86%

4.64%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.28%

5.22%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.60%

4.48%

+0.12%