PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSZZX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSZZX с FXAIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FSZZX (Fidelity Sustainable Emerging Markets Equity Fund) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both mutual funds - FSZZX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Fidelity, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 3 years, FSZZX returned 26.33%/yr vs 22.71%/yr for FXAIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSZZX charges 1.15%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.

Доходность

Сравнение доходности FSZZX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSZZX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSZZX показывает доходность 30.12%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 11.36%.

FSZZX

1 день
-1.03%
1 месяц
2.12%
С начала года
30.12%
6 месяцев
31.91%
1 год
58.24%
3 года*
26.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

FXAIX

1 день
0.42%
1 месяц
3.50%
С начала года
11.36%
6 месяцев
11.04%
1 год
27.91%
3 года*
22.71%
5 лет*
14.00%
10 лет*
15.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSZZX и FXAIX

2026 (YTD)2025202420232022
FSZZX
Fidelity Sustainable Emerging Markets Equity Fund		30.12%39.03%6.12%11.47%-22.70%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		11.36%17.84%25.01%26.29%-10.46%

Correlation

The correlation between FSZZX and FXAIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2022 г.

0.66

The correlation between FSZZX and FXAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Emerging Markets Equity Fund

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с FSZZX:
FSZZX с COBYXFSZZX с ESCIXFSZZX с FCEEXFSZZX с DEMIXFSZZX с DRESXFSZZX с EAEMXFSZZX с FTIHX
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

FSZZX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSZZX
Ранг доходности на риск FSZZX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSZZX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSZZX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSZZX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSZZX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSZZX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSZZX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSZZX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSZZXFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
2.42

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
3.29

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.44

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

3.23

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.87

15.07

+1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSZZX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSZZX на текущий момент составляет 3.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSZZX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSZZXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

2.42

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.82

-0.20

Просадки

Сравнение просадок FSZZX и FXAIX

Максимальная просадка FSZZX за все время составила -33.67%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSZZX и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSZZXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.67%

-33.79%

+0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-8.89%

-4.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.12%

-18.76%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-0.31%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-3.79%

-7.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

1.90%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FSZZX и FXAIX

Fidelity Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSZZX) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что FSZZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSZZXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

2.87%

+5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

9.00%

+7.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

11.88%

+7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.09%

16.91%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

18.07%

+2.02%

Сравнение комиссий FSZZX и FXAIX

FSZZX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSZZX и FXAIX

Дивидендная доходность FSZZX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности FXAIX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSZZX
Fidelity Sustainable Emerging Markets Equity Fund		0.79%1.02%1.48%1.74%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.03%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Часто задаваемые вопросы

FSZZX and FXAIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSZZX has higher volatility (8.07%) compared to FXAIX (2.87%). In terms of maximum drawdown, FSZZX dropped -33.67% vs FXAIX's -33.79%.

FSZZX currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSZZX и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор