PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSZ.TO с XEI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSZ.TO с XEI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fiera Capital Corporation (FSZ.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO).

XEI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FSZ.TO и XEI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fiera Capital Corporation (FSZ.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSZ.TO и XEI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSZ.TO
Fiera Capital Corporation		-11.19%-25.18%64.40%-20.20%-9.43%6.43%0.20%11.75%-7.28%6.99%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		13.57%23.32%15.29%6.58%0.32%35.78%-7.63%25.32%-10.94%7.14%

Доходность по периодам

С начала года, FSZ.TO показывает доходность -11.19%, что значительно ниже, чем у XEI.TO с доходностью 13.57%. За последние 10 лет акции FSZ.TO уступали акциям XEI.TO по среднегодовой доходности: -0.90% против 11.89% соответственно.

FSZ.TO

1 день
1.12%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-11.19%
6 месяцев
-13.65%
1 год
-5.73%
3 года*
-1.56%
5 лет*
-2.78%
10 лет*
-0.90%

XEI.TO

1 день
-0.30%
1 месяц
1.00%
С начала года
13.57%
6 месяцев
16.77%
1 год
35.87%
3 года*
18.57%
5 лет*
15.17%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fiera Capital Corporation

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с FSZ.TO:
FSZ.TO с TF.TOFSZ.TO с FIE.TOFSZ.TO с FTN.TOFSZ.TO с BIR.TOFSZ.TO с SPYFSZ.TO с SRU-UN.TOFSZ.TO с TXF.TO
Часто сравнивают с XEI.TO:
XEI.TO с VDY.TOXEI.TO с XDIV.TOXEI.TO с XEQT.TOXEI.TO с VFV.TOXEI.TO с ZDV.TOXEI.TO с CDZ.TOXEI.TO с XDV.TO

Доходность на риск

FSZ.TO vs. XEI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSZ.TO
Ранг доходности на риск FSZ.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSZ.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSZ.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSZ.TO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSZ.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSZ.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
XEI.TO
Ранг доходности на риск XEI.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEI.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEI.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSZ.TO c XEI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiera Capital Corporation (FSZ.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSZ.TOXEI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

3.50

-3.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

4.23

-4.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.79

-0.81

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.23

3.67

-3.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.50

21.46

-21.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSZ.TO vs. XEI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSZ.TO на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа XEI.TO равного 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSZ.TO и XEI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSZ.TOXEI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

3.50

-3.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

1.36

-1.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.75

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.63

-0.48

Корреляция

Корреляция между FSZ.TO и XEI.TO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSZ.TO и XEI.TO

Дивидендная доходность FSZ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности XEI.TO в 3.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSZ.TO
Fiera Capital Corporation		8.00%8.71%9.55%14.12%9.91%8.06%7.87%7.17%6.91%5.38%4.85%4.76%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		3.91%4.39%5.45%4.98%4.68%3.58%5.03%4.62%5.42%4.29%4.42%5.64%

Просадки

Сравнение просадок FSZ.TO и XEI.TO

Максимальная просадка FSZ.TO за все время составила -87.31%, что больше максимальной просадки XEI.TO в -45.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSZ.TO и XEI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FSZ.TOXEI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.31%

-45.52%

-41.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.62%

-9.85%

-13.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.89%

-17.36%

-36.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

-45.52%

-15.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.80%

-0.30%

-43.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.55%

-5.14%

-37.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.83%

1.68%

+9.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FSZ.TO и XEI.TO

Fiera Capital Corporation (FSZ.TO) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что FSZ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSZ.TOXEI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

2.58%

+4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.41%

5.92%

+10.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.56%

10.30%

+18.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.26%

11.23%

+18.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.77%

16.02%

+14.75%