PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSZ.TO с TXF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSZ.TO с TXF.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fiera Capital Corporation (FSZ.TO) и CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO).

TXF.TO - это активно управляемый фонд от CI Investments. Фонд был запущен 24 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FSZ.TO и TXF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fiera Capital Corporation (FSZ.TO) и CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSZ.TO и TXF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSZ.TO
Fiera Capital Corporation		-12.17%-25.18%64.40%-20.20%-9.43%6.43%0.20%11.75%-7.28%6.99%
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common		-7.67%24.81%18.69%60.80%-35.54%26.82%32.50%26.56%-6.78%33.65%

Доходность по периодам

С начала года, FSZ.TO показывает доходность -12.17%, что значительно ниже, чем у TXF.TO с доходностью -7.67%. За последние 10 лет акции FSZ.TO уступали акциям TXF.TO по среднегодовой доходности: -1.01% против 16.06% соответственно.

FSZ.TO

1 день
2.10%
1 месяц
-6.76%
С начала года
-12.17%
6 месяцев
-15.01%
1 год
-6.47%
3 года*
-1.92%
5 лет*
-3.00%
10 лет*
-1.01%

TXF.TO

1 день
4.32%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-1.64%
1 год
28.97%
3 года*
21.87%
5 лет*
11.17%
10 лет*
16.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fiera Capital Corporation

CI Tech Giants Covered Call Common

Часто сравнивают с FSZ.TO:
FSZ.TO с TF.TOFSZ.TO с FIE.TOFSZ.TO с FTN.TOFSZ.TO с BIR.TOFSZ.TO с SPYFSZ.TO с SRU-UN.TOFSZ.TO с XEI.TO
Часто сравнивают с TXF.TO:
TXF.TO с QQQY.TOTXF.TO с XEQT.TOTXF.TO с HDIV.TOTXF.TO с HXQ.TOTXF.TO с QQCL.TOTXF.TO с VFV.TOTXF.TO с HTAE.TO

Доходность на риск

FSZ.TO vs. TXF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSZ.TO
Ранг доходности на риск FSZ.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSZ.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSZ.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSZ.TO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSZ.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSZ.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TXF.TO
Ранг доходности на риск TXF.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXF.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXF.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXF.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXF.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXF.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSZ.TO c TXF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiera Capital Corporation (FSZ.TO) и CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSZ.TOTXF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

1.10

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

1.65

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.24

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

1.88

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.63

6.49

-7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSZ.TO vs. TXF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSZ.TO на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа TXF.TO равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSZ.TO и TXF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSZ.TOTXF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

1.10

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.46

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.69

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.68

-0.54

Корреляция

Корреляция между FSZ.TO и TXF.TO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSZ.TO и TXF.TO

Дивидендная доходность FSZ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что меньше доходности TXF.TO в 10.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSZ.TO
Fiera Capital Corporation		8.09%8.71%9.55%14.12%9.91%8.06%7.87%7.17%6.91%5.38%4.85%4.76%
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common		10.97%10.59%9.76%7.48%14.13%7.77%11.01%7.29%9.29%4.89%6.16%6.15%

Просадки

Сравнение просадок FSZ.TO и TXF.TO

Максимальная просадка FSZ.TO за все время составила -87.31%, что больше максимальной просадки TXF.TO в -41.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSZ.TO и TXF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FSZ.TOTXF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.31%

-41.23%

-46.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.62%

-15.43%

-8.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.89%

-41.23%

-12.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

-41.23%

-20.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.42%

-11.78%

-32.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.55%

-6.22%

-36.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.75%

4.46%

+6.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FSZ.TO и TXF.TO

Текущая волатильность для Fiera Capital Corporation (FSZ.TO) составляет 7.18%, в то время как у CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что FSZ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSZ.TOTXF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

8.58%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

16.47%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.54%

26.48%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.27%

24.52%

+4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.77%

23.41%

+7.36%