Сравнение FSWD.L с VPAC.L
FSWD.L (iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc)) and VPAC.L (Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - FSWD.L is a Global Equities fund tracking the STOXX Developed World Equity Factor Screened Net Index, while VPAC.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSWD.L returned 11.68%/yr vs 4.29%/yr for VPAC.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FSWD.L charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for VPAC.L.
Доходность
Сравнение доходности FSWD.L и VPAC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FSWD.L торгуется в GBp, в то время как VPAC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VPAC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FSWD.L показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у VPAC.L с доходностью 3.01%.
FSWD.L
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 10.73%
- С начала года
- 12.10%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 11.49%
VPAC.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 3.01%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSWD.L и VPAC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSWD.L iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | 12.10% | 17.16% | 18.87% | 9.04% | -5.40% | 22.11% | 6.89% | 17.63% | -4.83% |
VPAC.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) | 3.01% | -1.24% | 12.77% | 3.80% | 1.04% | 4.62% | 1.73% | 12.68% | -2.79% |
Correlation
The correlation between FSWD.L and VPAC.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2018 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSWD.L vs. VPAC.L — Ранг доходности на риск
FSWD.L
VPAC.L
Сравнение FSWD.L c VPAC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (FSWD.L) и Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSWD.L | VPAC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.17 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | 1.27 | +2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.80 | 3.30 | +12.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSWD.L и VPAC.L
Максимальная просадка FSWD.L за все время составила -37.43%, что больше максимальной просадки VPAC.L в -26.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSWD.L и VPAC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSWD.L | VPAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.43% | -26.87% | -10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.90% | -4.94% | -0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.93% | -9.34% | -10.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -15.98% | -3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -1.48% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -4.54% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 1.90% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSWD.L и VPAC.L
iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (FSWD.L) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что FSWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSWD.L | VPAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 1.91% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 5.14% | +3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 6.72% | +4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 8.70% | +10.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 12.35% | +5.05% |
Сравнение комиссий FSWD.L и VPAC.L
FSWD.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии VPAC.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSWD.L и VPAC.L
Ни FSWD.L, ни VPAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FSWD.L and VPAC.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FSWD.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FSWD.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for VPAC.L.
FSWD.L is categorized as Global Equities, while VPAC.L is Preferred Stock/Convertible Bonds. FSWD.L tracks STOXX Developed World Equity Factor Screened Net Index, while VPAC.L tracks ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for FSWD.L and 0.50% for VPAC.L.
Подберите оптимальное распределение для FSWD.L и VPAC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор