Сравнение FSWD.L с QUID.L
FSWD.L (iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc)) and QUID.L (PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist)) are both exchange-traded funds - FSWD.L is a Global Equities fund tracking the STOXX Developed World Equity Factor Screened Net Index, while QUID.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. FSWD.L is passively managed, while QUID.L is actively managed. Over the past 10 years, FSWD.L returned 11.49%/yr vs 1.99%/yr for QUID.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. FSWD.L charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for QUID.L.
Доходность
Сравнение доходности FSWD.L и QUID.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FSWD.L торгуется в GBp, в то время как QUID.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QUID.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FSWD.L показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у QUID.L с доходностью 2.08%. За последние 10 лет акции FSWD.L превзошли акции QUID.L по среднегодовой доходности: 11.49% против 1.99% соответственно.
FSWD.L
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 10.73%
- С начала года
- 12.10%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 11.49%
QUID.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 2.08%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 1.99%
Сравнение доходности по годам FSWD.L и QUID.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSWD.L iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | 12.10% | 17.16% | 18.87% | 9.04% | -5.40% | 22.11% | 6.89% | 17.63% | -7.35% | 15.20% |
QUID.L PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) | 2.08% | 4.89% | 5.67% | 4.95% | -0.96% | -0.07% | 0.71% | 1.57% | 0.26% | 0.52% |
Correlation
The correlation between FSWD.L and QUID.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2015 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSWD.L vs. QUID.L — Ранг доходности на риск
FSWD.L
QUID.L
Сравнение FSWD.L c QUID.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (FSWD.L) и PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSWD.L | QUID.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 2.71 | -1.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | 9.44 | -5.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.80 | 75.59 | -59.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSWD.L и QUID.L
Максимальная просадка FSWD.L за все время составила -37.43%, что больше максимальной просадки QUID.L в -2.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSWD.L и QUID.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSWD.L | QUID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.43% | -2.47% | -34.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.90% | -0.45% | -5.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.93% | -0.45% | -19.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -2.47% | -17.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.27% | -2.47% | -23.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -0.02% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -0.21% | -7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 0.06% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSWD.L и QUID.L
iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (FSWD.L) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что FSWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSWD.L | QUID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 0.17% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 0.64% | +7.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 0.73% | +10.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 0.74% | +18.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 0.62% | +16.78% |
Сравнение комиссий FSWD.L и QUID.L
FSWD.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии QUID.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSWD.L и QUID.L
FSWD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUID.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSWD.L iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUID.L PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) | 3.84% | 4.19% | 4.67% | 3.69% | 0.66% | 0.08% | 0.31% | 0.73% | 0.52% | 0.33% | 0.59% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
FSWD.L and QUID.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QUID.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QUID.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for FSWD.L.
FSWD.L is categorized as Global Equities, while QUID.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.30% for FSWD.L and 0.19% for QUID.L.
Подберите оптимальное распределение для FSWD.L и QUID.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор