Сравнение FSWD.L с MINV.L
FSWD.L (iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc)) and MINV.L (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF) are both Global Equities funds from iShares - FSWD.L tracks the STOXX Developed World Equity Factor Screened Net Index while MINV.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, FSWD.L returned 11.49%/yr vs 6.58%/yr for MINV.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSWD.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for MINV.L.
Доходность
Сравнение доходности FSWD.L и MINV.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSWD.L показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у MINV.L с доходностью 2.64%. За последние 10 лет акции FSWD.L превзошли акции MINV.L по среднегодовой доходности: 11.49% против 6.58% соответственно.
FSWD.L
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 10.73%
- С начала года
- 12.10%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 11.49%
MINV.L
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.50%
- 6 месяцев
- 2.36%
- С начала года
- 2.64%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 8.14%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 6.58%
Сравнение доходности по годам FSWD.L и MINV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSWD.L iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | 12.10% | 17.16% | 18.87% | 9.04% | -5.40% | 22.11% | 6.89% | 17.63% | -7.35% | 15.20% |
MINV.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | 2.64% | 3.37% | 12.86% | 1.50% | 1.23% | 15.98% | -1.05% | 18.84% | 3.17% | 7.00% |
Correlation
The correlation between FSWD.L and MINV.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2015 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between FSWD.L and MINV.L has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSWD.L vs. MINV.L — Ранг доходности на риск
FSWD.L
MINV.L
Сравнение FSWD.L c MINV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (FSWD.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSWD.L | MINV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.09 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | 0.68 | +3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.80 | 1.70 | +14.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSWD.L и MINV.L
Максимальная просадка FSWD.L за все время составила -37.43%, что меньше максимальной просадки MINV.L в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSWD.L и MINV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSWD.L | MINV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.43% | -39.64% | +2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.90% | -6.31% | +0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.93% | -20.10% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -20.10% | +0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.27% | -20.38% | -5.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -2.04% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -8.62% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 2.52% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSWD.L и MINV.L
iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (FSWD.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) имеют волатильность 2.86% и 2.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSWD.L | MINV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 2.80% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 6.23% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 8.14% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 16.99% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 15.18% | +2.22% |
Сравнение комиссий FSWD.L и MINV.L
FSWD.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MINV.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSWD.L и MINV.L
Ни FSWD.L, ни MINV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FSWD.L and MINV.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FSWD.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FSWD.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for MINV.L.
FSWD.L tracks STOXX Developed World Equity Factor Screened Net Index, while MINV.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.30% for FSWD.L and 0.35% for MINV.L.
Подберите оптимальное распределение для FSWD.L и MINV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор