Сравнение FSWD.L с IUIT.L
FSWD.L (iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc)) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - FSWD.L is a Global Equities fund tracking the STOXX Developed World Equity Factor Screened Net Index, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FSWD.L returned 11.66%/yr vs 24.93%/yr for IUIT.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSWD.L charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.
Доходность
Сравнение доходности FSWD.L и IUIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FSWD.L торгуется в GBp, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FSWD.L показывает доходность 13.03%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 15.89%. За последние 10 лет акции FSWD.L уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 11.66% против 24.93% соответственно.
FSWD.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 11.33%
- С начала года
- 13.03%
- 1 год
- 27.25%
- 3 года*
- 19.13%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 11.66%
IUIT.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.96%
- 6 месяцев
- 16.27%
- С начала года
- 15.89%
- 1 год
- 28.75%
- 3 года*
- 27.39%
- 5 лет*
- 21.31%
- 10 лет*
- 24.93%
Сравнение доходности по годам FSWD.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSWD.L iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | 13.03% | 17.16% | 18.87% | 9.04% | -5.40% | 22.11% | 6.89% | 17.63% | -7.35% | 15.20% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 14.21% | 14.17% | 40.92% | 51.48% | -20.73% | 35.36% | 38.94% | 43.17% | 4.43% | 26.01% |
Correlation
The correlation between FSWD.L and IUIT.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.76 |
The correlation between FSWD.L and IUIT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSWD.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
FSWD.L
IUIT.L
Сравнение FSWD.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (FSWD.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSWD.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.23 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.60 | 1.69 | +2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.66 | 4.01 | +13.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSWD.L и IUIT.L
Максимальная просадка FSWD.L за все время составила -37.43%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSWD.L и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSWD.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.43% | -28.01% | -9.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.90% | -16.96% | +11.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.93% | -28.01% | +8.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -28.01% | +8.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.27% | -28.01% | +1.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -8.82% | +8.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -5.18% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 7.16% | -5.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSWD.L и IUIT.L
Текущая волатильность для iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (FSWD.L) составляет 2.81%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что FSWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSWD.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 7.02% | -4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 17.25% | -8.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.99% | 22.06% | -11.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 23.18% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 22.24% | -4.84% |
Сравнение комиссий FSWD.L и IUIT.L
FSWD.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSWD.L и IUIT.L
Ни FSWD.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FSWD.L and IUIT.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for FSWD.L.
FSWD.L is categorized as Global Equities, while IUIT.L is Technology Equities. FSWD.L tracks STOXX Developed World Equity Factor Screened Net Index, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.30% for FSWD.L and 0.15% for IUIT.L.
Подберите оптимальное распределение для FSWD.L и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор