Сравнение FSVLX с GAFSX
FSVLX (Fidelity Select Fintech Portfolio) and GAFSX (Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA) are both Financials Equities funds. Over the past 5 years, FSVLX returned -2.42%/yr vs 18.39%/yr for GAFSX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSVLX charges 0.81%/yr vs 1.25%/yr for GAFSX.
Доходность
Сравнение доходности FSVLX и GAFSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSVLX показывает доходность -12.92%, что значительно ниже, чем у GAFSX с доходностью 9.85%.
FSVLX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 8.95%
- 6 месяцев
- -8.19%
- С начала года
- -12.92%
- 1 год
- -15.19%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- -2.42%
- 10 лет*
- 7.04%
GAFSX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 1.80%
- 6 месяцев
- 6.96%
- С начала года
- 9.85%
- 1 год
- 27.92%
- 3 года*
- 28.08%
- 5 лет*
- 18.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSVLX и GAFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSVLX Fidelity Select Fintech Portfolio | -12.92% | 0.26% | 22.04% | 24.55% | -29.75% | 22.31% | 2.25% | 34.18% | -15.12% |
GAFSX Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA | 9.85% | 36.22% | 27.78% | 25.43% | -11.28% | 28.74% | -1.51% | 8.88% | 0.34% |
Correlation
The correlation between FSVLX and GAFSX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2018 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between FSVLX and GAFSX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSVLX vs. GAFSX — Ранг доходности на риск
FSVLX
GAFSX
Сравнение FSVLX c GAFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX) и Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA (GAFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSVLX | GAFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.40 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.98 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 9.66 | -10.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSVLX и GAFSX
Максимальная просадка FSVLX за все время составила -83.84%, что больше максимальной просадки GAFSX в -46.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSVLX и GAFSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSVLX | GAFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.84% | -46.40% | -37.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.40% | -9.47% | -20.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.70% | -14.49% | -17.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.62% | -28.21% | -14.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.23% | 0.00% | -19.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.64% | -7.57% | -18.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.17% | 2.91% | +13.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSVLX и GAFSX
Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA (GAFSX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что FSVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSVLX | GAFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 2.81% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.39% | 9.62% | +9.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.03% | 12.67% | +10.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 17.29% | +7.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.82% | 21.71% | +4.11% |
Сравнение комиссий FSVLX и GAFSX
FSVLX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии GAFSX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSVLX и GAFSX
FSVLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GAFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSVLX Fidelity Select Fintech Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 19.25% | 1.93% | 1.77% | 8.59% | 1.58% | 3.84% | 10.51% |
GAFSX Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA | 1.56% | 1.71% | 2.22% | 2.45% | 2.66% | 1.94% | 1.35% | 2.26% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSVLX and GAFSX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSVLX has higher volatility (6.75%) compared to GAFSX (2.81%). In terms of maximum drawdown, FSVLX dropped -83.84% vs GAFSX's -46.40%.
GAFSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSVLX и GAFSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор