PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTKX с QAMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTKX с QAMNX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX).

FSTKX управляется Federated. Фонд был запущен 31 мар. 1982 г.. QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTKX и QAMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTKX и QAMNX

2026 (YTD)20252024202320222021
FSTKX
Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund		-0.81%19.44%22.43%12.57%-4.80%9.81%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.41%10.00%17.33%4.71%9.19%12.29%

Доходность по периодам

С начала года, FSTKX показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у QAMNX с доходностью 1.41%.

FSTKX

1 день
-1.46%
1 месяц
-6.09%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
3.76%
1 год
15.87%
3 года*
17.39%
5 лет*
12.54%
10 лет*
11.77%

QAMNX

1 день
0.33%
1 месяц
-0.28%
С начала года
1.41%
6 месяцев
5.59%
1 год
7.87%
3 года*
10.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Часто сравнивают с FSTKX:
FSTKX с FXAIXFSTKX с FBGRXFSTKX с VOOFSTKX с VGTFSTKX с SPYFSTKX с ACTIXFSTKX с FBLEX
Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с QMNNXQAMNX с SPYQAMNX с SNOIX

Сравнение комиссий FSTKX и QAMNX

FSTKX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии QAMNX в 1.86%.

QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A
FSTKX
Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund

Доходность на риск

FSTKX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTKX
Ранг доходности на риск FSTKX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTKX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTKX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTKX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTKX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTKX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTKX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTKXQAMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.30

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.00

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.81

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

5.23

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTKX vs. QAMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTKX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QAMNX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTKX и QAMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTKXQAMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.30

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.87

-0.26

Корреляция

Корреляция между FSTKX и QAMNX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTKX и QAMNX

Дивидендная доходность FSTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности QAMNX в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTKX
Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund		6.31%6.28%15.06%1.86%14.38%18.45%1.29%2.63%10.03%10.01%5.12%9.24%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.51%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSTKX и QAMNX

Максимальная просадка FSTKX за все время составила -53.21%, что больше максимальной просадки QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTKX и QAMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTKXQAMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.21%

-17.97%

-35.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-4.16%

-8.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-0.37%

-5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-5.26%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

1.44%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTKX и QAMNX

Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что FSTKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTKXQAMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

1.07%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

4.88%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

6.39%

+12.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

14.05%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

14.05%

+4.78%