PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTDX с RRPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTDX с RRPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTDX) и SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX).

FSTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 янв. 2022 г.. RRPAX управляется SEI. Фонд был запущен 13 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTDX и RRPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTDX) и SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTDX и RRPAX

2026 (YTD)20252024202320222021
FSTDX
Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund		0.00%7.38%-0.43%2.84%-19.06%2.10%
RRPAX
SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund		0.86%6.53%4.54%3.49%-4.06%1.27%

Доходность по периодам

FSTDX

1 день
0.13%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.40%
1 год
2.12%
3 года*
1.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

RRPAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.11%
С начала года
0.86%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.81%
3 года*
4.34%
5 лет*
3.04%
10 лет*
2.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund

SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund

Часто сравнивают с FSTDX:
FSTDX с FIPDXFSTDX с IPBAXFSTDX с BIIPXFSTDX с EARRXFSTDX с EIRRXFSTDX с FBGRXFSTDX с FCNTX
Часто сравнивают с RRPAX:
RRPAX с FIPDXRRPAX с BKIPXRRPAX с DFAAXRRPAX с TIILXRRPAX с FFNYXRRPAX с VTIPXRRPAX с VIPIX

Сравнение комиссий FSTDX и RRPAX

FSTDX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии RRPAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

RRPAX
SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund
FSTDX
Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund

Доходность на риск

FSTDX vs. RRPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTDX
Ранг доходности на риск FSTDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTDX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTDX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTDX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTDX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
RRPAX
Ранг доходности на риск RRPAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRPAX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRPAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRPAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRPAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRPAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTDX c RRPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTDX) и SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTDXRRPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.67

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

2.50

-2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.37

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

2.99

-2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.72

10.50

-8.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTDX vs. RRPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTDX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа RRPAX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTDX и RRPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTDXRRPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.67

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.50

-0.72

Корреляция

Корреляция между FSTDX и RRPAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTDX и RRPAX

Дивидендная доходность FSTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности RRPAX в 4.60%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FSTDX
Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund		4.38%4.38%3.58%3.28%6.69%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RRPAX
SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund		4.60%4.64%3.57%2.43%7.18%5.33%1.38%2.14%2.35%1.89%1.23%

Просадки

Сравнение просадок FSTDX и RRPAX

Максимальная просадка FSTDX за все время составила -24.29%, что больше максимальной просадки RRPAX в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTDX и RRPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTDXRRPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.29%

-16.15%

-8.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.64%

-1.35%

-3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.78%

-0.43%

-11.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.16%

-2.97%

-11.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

0.38%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTDX и RRPAX

Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTDX) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что FSTDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RRPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTDXRRPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

0.70%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.67%

1.20%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.60%

2.30%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.59%

3.23%

+6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.59%

2.69%

+6.90%