PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTDX с DFAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSTDX с DFAAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSTDX (Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund) and DFAAX (DFA Global Core Plus Real Return Portfolio) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 3 years, FSTDX returned 2.80%/yr vs 6.13%/yr for DFAAX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSTDX charges 0.00%/yr vs 0.29%/yr for DFAAX.

Доходность

Сравнение доходности FSTDX и DFAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTDX) и DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSTDX показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у DFAAX с доходностью 2.75%.

FSTDX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.24%
6 месяцев
0.68%
1 год
5.02%
3 года*
2.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAAX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.61%
С начала года
2.75%
6 месяцев
2.32%
1 год
4.74%
3 года*
6.13%
5 лет*
5.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSTDX и DFAAX

2026 (YTD)20252024202320222021
FSTDX
Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund		1.24%7.38%-0.43%2.84%-19.06%2.10%
DFAAX
DFA Global Core Plus Real Return Portfolio		2.75%5.18%4.41%9.49%-13.40%16.42%

Correlation

The correlation between FSTDX and DFAAX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2021 г.

0.79

The correlation between FSTDX and DFAAX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund

DFA Global Core Plus Real Return Portfolio

Часто сравнивают с FSTDX:
FSTDX с FIPDXFSTDX с FBGRXFSTDX с IPBAXFSTDX с FSELXFSTDX с FCNTXFSTDX с SWRSXFSTDX с FFNYX
Часто сравнивают с DFAAX:
DFAAX с JPGL.DEDFAAX с SPYDFAAX с VCTPXDFAAX с SEIAXDFAAX с EARRXDFAAX с RRPAXDFAAX с IPBAX

Доходность на риск

FSTDX vs. DFAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTDX
Ранг доходности на риск FSTDX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTDX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTDX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTDX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTDX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
DFAAX
Ранг доходности на риск DFAAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAAX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTDX c DFAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTDX) и DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTDXDFAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.63

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
2.38

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

1.97

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.52

6.97

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTDX vs. DFAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTDX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа DFAAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTDX и DFAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTDXDFAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.63

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.62

-0.80

Просадки

Сравнение просадок FSTDX и DFAAX

Максимальная просадка FSTDX за все время составила -24.29%, что больше максимальной просадки DFAAX в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTDX и DFAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSTDXDFAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.29%

-16.64%

-7.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.60%

-2.55%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.73%

-3.44%

-5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.68%

-0.30%

-10.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

-4.55%

-9.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.72%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTDX и DFAAX

Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTDX) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что FSTDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSTDXDFAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

0.98%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.58%

2.23%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.28%

3.08%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.46%

8.37%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.46%

8.32%

+1.14%

Сравнение комиссий FSTDX и DFAAX

FSTDX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DFAAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTDX и DFAAX

Дивидендная доходность FSTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности DFAAX в 3.38%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAAX
DFA Global Core Plus Real Return Portfolio		3.38%2.90%4.09%3.96%2.06%13.05%
FSTDX
Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund		3.99%4.38%3.58%3.28%6.69%0.88%

Часто задаваемые вопросы

FSTDX and DFAAX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSTDX has higher volatility (1.42%) compared to DFAAX (0.98%). In terms of maximum drawdown, FSTDX dropped -24.29% vs DFAAX's -16.64%.

DFAAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSTDX и DFAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор